ВВЕДЕНИЕ 3
1. Теоретические основы финансовых рисков в экономике 5
1.1 Понятие и сущность финансового риска 5
1.2 Характеристика и виды финансовых рисков 7
2. Практические аспекты управления финансовых рисков 10
2.1 Основные задачи управления финансовыми рисками в организации 10
2.2 Особенности применения модели Value-at-Risk(VAR) 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 23
Целью любого субъекта хозяйственной деятельности на рынке в условиях конкурентной борьбы выступает извлечение максимальных доходов при минимальных капитальных затратах. Достижение указанной цели осуществляется посредствам соизмерения размера капитала, вложенного в производственно-торговую деятельность, с последующими результатами финансово-хозяйственной деятельности. Одним из множества факторов, оказывающих влияние на конечный финансовый результат деятельности хозяйствующего субъекта, являются финансовые риски, признаваемые как теоретиками, так и практиками базовыми. Существенно влияя на многие аспекты хозяйственной деятельности компании, в двух направлениях они проявляют себя наиболее ярко. Уровень риска оказывает определяющее воздействие на формирование уровня доходности хозяйственных операций хозяйствующих субъектов – два этих показателя не только тесно взаимосвязаны, но и представляют собой единую систему «доходность – риск». Финансовый риск выступает основной формой генерирования прямой угрозы банкротства компании, так как финансовые потери, которые связаны с данным видом рисков, являются наиболее ощутимыми.
В связи с этим тема работы представляется актуальной и интересной для изучения. При том, что существует достаточно много литературы по вопросам управления финансовыми рисками, на практике возникает множество вопросов по применению разных моделей.
Целью работы является дать представление о модели Value at Risk, провести анализ применения модели и представить необходимую информацию для оценки их эффективности.
Задачами работы является:
- раскрыть понятие «риск», «финансовый риск»;
- рассмотреть характеристики и виды финансовых рисков;
- рассмотреть основные задачи управления финансовыми рисками в организации;
- выявить особенности применения модели Value at Risk.
Теоретическая база исследования - публикации в периодической печати, научные труды отечественных и зарубежных ученых.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Управление финансовыми рисками организации на основе модели Value-at-risk (VAR) #2000085
Артикул: 2000085
- Предмет: Корпоративные финансовые риски
- Уникальность: 71% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 189 Илюза в 2019 году
- Количество страниц: 26
- Формат файла: docx
1 999p.
1. Кондрашова Надежда Викторовна, Ендовицкая Елена Валерьевна, Лылов Анатолий Иванович. "Терминологическая систематизация научных взглядов на категории, определяющие финансовую состоятельность организации" Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, no. 2 (142), 2015, pp. 25- 31.
2. Новикова В.С., кандидат политических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Московский университет имени С.Ю. Витте. Статья «Инновационное развитие России: проблемы и перспективы» 2018 г.
3. Свириденко О.М. Институт несостоятельности (банкротства) в системе гражданского права // Журнал российского права. 2016. № 1. С. 39-46.
4. Чаплыгина М.А, Доренская И.Н. Статья «Систематизированный подход к процессу управления активами хозяйствующих субъектов как один из методов повышения эффективного их использования» 2015 г.
5. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный курс. В2 т.; пер. с англ./под. Ред. В.В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 2017. Т.1.
6. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
7. Синки Джозеф Ф.Управление финансами в коммерческих банках: пер. с англ./под.ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинкера. 4-е изд. М.: Catallaxy. 2012.
8. Управление рисками: учебное пособие / В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2018.
9. Чекулаев М.Н. Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе волатильности. М.: Альпина Паблишер, 2012.
10. Scenarios for Risk Management and Global Investment Strategies Rachel E. S. Ziemba, William T. Ziemba Wiley 334
11. J. S. Armstrong, 2016. “Combining Forecasts,” in J. S. Armstrong (ed.), “Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners”. Kluwer Academic Publishers, pp. 417-440.
12. V. Arora, 2016. “An Evaluation of Macroeconomic Models for Use at EIA.” URL: eia.gov/workingpapers/pdf/macro_models-vipin-wappendix.pdf.
13. J. Bates and C. W. J. Granger, 1969. “The combination of forecasts.” Operations Research Quarterly 20, pp. 319-325.
14. B. Eklund, 2007. “Forecasting the Icelandic business cycle using vector autoregressive models.” Central Bank of Iceland Working Papers 36, 25 p.
15. E. Granziera, C. Luu and P. St-Amant, 2013. “The Accuracy of Short-Term Forecast Combinations.” Bank of Canada Review Summer 2013, pp. 13-21.
16. R. E. Lucas, 1976. “Econometric Policy Evaluation: A Critique”. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 1, pp. 19–46.
17. J. Mayr and D. Ulbricht, 2007. “VAR Model Averaging for Multi-Step Forecasting.” Ifo Working Paper No. 48.
18. M. H. Pesaran, R. P. Smith, 1985. “Evaluation of Macroeconometric Models.” Economic Modelling 2 (2), pp. 125–134.
19. N. Sdrakas, 2003. “VAR modelling of the euro area GDP on the basis of principal component analysis.” European Commission, 19 p.
20. C. A. Sims, 1980. “Macroeconomics and Reality.” Econometrica 48(1), pp. 1– 48.
21. A. Timmermann, 2006. “Forecast Combinations.” Handbook of Economic Forecasting 1, pp. 135-196.
22. J. Tobin. “Comments,” in J. Kmenta and J. B. Ramsey (eds.), “Large-Scale MacroEconometric Models”. New York: North-Holland, pp. 391–392.
23. C. Tovar, 2009. “DSGE Models and Central Banks.” Economics 3 (16), 31 p.
24. R. H. Webb, 1999. “Two Approaches to Macroeconomic Forecasting.” FRB Richmond Economic Quarterly 85(3), pp. 23-40.
2. Новикова В.С., кандидат политических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Московский университет имени С.Ю. Витте. Статья «Инновационное развитие России: проблемы и перспективы» 2018 г.
3. Свириденко О.М. Институт несостоятельности (банкротства) в системе гражданского права // Журнал российского права. 2016. № 1. С. 39-46.
4. Чаплыгина М.А, Доренская И.Н. Статья «Систематизированный подход к процессу управления активами хозяйствующих субъектов как один из методов повышения эффективного их использования» 2015 г.
5. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный курс. В2 т.; пер. с англ./под. Ред. В.В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 2017. Т.1.
6. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
7. Синки Джозеф Ф.Управление финансами в коммерческих банках: пер. с англ./под.ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинкера. 4-е изд. М.: Catallaxy. 2012.
8. Управление рисками: учебное пособие / В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2018.
9. Чекулаев М.Н. Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе волатильности. М.: Альпина Паблишер, 2012.
10. Scenarios for Risk Management and Global Investment Strategies Rachel E. S. Ziemba, William T. Ziemba Wiley 334
11. J. S. Armstrong, 2016. “Combining Forecasts,” in J. S. Armstrong (ed.), “Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners”. Kluwer Academic Publishers, pp. 417-440.
12. V. Arora, 2016. “An Evaluation of Macroeconomic Models for Use at EIA.” URL: eia.gov/workingpapers/pdf/macro_models-vipin-wappendix.pdf.
13. J. Bates and C. W. J. Granger, 1969. “The combination of forecasts.” Operations Research Quarterly 20, pp. 319-325.
14. B. Eklund, 2007. “Forecasting the Icelandic business cycle using vector autoregressive models.” Central Bank of Iceland Working Papers 36, 25 p.
15. E. Granziera, C. Luu and P. St-Amant, 2013. “The Accuracy of Short-Term Forecast Combinations.” Bank of Canada Review Summer 2013, pp. 13-21.
16. R. E. Lucas, 1976. “Econometric Policy Evaluation: A Critique”. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 1, pp. 19–46.
17. J. Mayr and D. Ulbricht, 2007. “VAR Model Averaging for Multi-Step Forecasting.” Ifo Working Paper No. 48.
18. M. H. Pesaran, R. P. Smith, 1985. “Evaluation of Macroeconometric Models.” Economic Modelling 2 (2), pp. 125–134.
19. N. Sdrakas, 2003. “VAR modelling of the euro area GDP on the basis of principal component analysis.” European Commission, 19 p.
20. C. A. Sims, 1980. “Macroeconomics and Reality.” Econometrica 48(1), pp. 1– 48.
21. A. Timmermann, 2006. “Forecast Combinations.” Handbook of Economic Forecasting 1, pp. 135-196.
22. J. Tobin. “Comments,” in J. Kmenta and J. B. Ramsey (eds.), “Large-Scale MacroEconometric Models”. New York: North-Holland, pp. 391–392.
23. C. Tovar, 2009. “DSGE Models and Central Banks.” Economics 3 (16), 31 p.
24. R. H. Webb, 1999. “Two Approaches to Macroeconomic Forecasting.” FRB Richmond Economic Quarterly 85(3), pp. 23-40.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Управление финансовыми рисками организации на основе модели Value-at-risk (VAR) |
| Артикул: | 2000085 |
| Дата написания: | 02.04.2019 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Корпоративные финансовые риски |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 71% |
| Количество страниц: | 26 |
Файлы артикула: Управление финансовыми рисками организации на основе модели Value-at-risk (VAR) по предмету корпоративные финансовые риски
Пролистайте "Управление финансовыми рисками организации на основе модели Value-at-risk (VAR)" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 17.07.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 71% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Налоги и налоговая политика государства в условиях интернет-технологий
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Управление основным капиталом и инвестиционная политика фирмы