ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА I. Математическое моделирование оптимального инвестиционного портфеля с применением задач нелинейного программирования 5
1.1. Определение портфеля ценных бумаг 5
1.2. Оптимальный портфель ЦБ 7
1.3. Связь задачи оптимизации инвестиционного портфеля с задачей нелинейного программирования 9
ГЛАВА II. ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22
ЛИТЕРАТУРА 23
Актуальность. Каждый инвестор сталкивается с задачей выбора портфеля ценных бумаг. Следуя подходу Гарри Марковица к решению этой задачи, необходимо оценить ожидаемые доходности и стандартные отклонения (риски) альтернативных портфелей. Таким образом, инвестор должен применять два критерия: максимизация ожидаемой доходности при приемлемом уровне риска и минимизация риска при приемлемой ожидаемой доходности.
Как правило, задачи моделирования инвестиционного портфеля представляют собой задачу условной оптимизации или задачу нелинейного программирования смешанного типа. Поэтому их можно эффективно решать с помощью инструментария MS Excel как задачи нелинейного программирования.
Цель работы – изучение моделирования портфельных инвестиций с применением задач линейного программирования.
Объектом исследования послужили статистические данные по коти-ровкам акций, предметом исследования – методы решения задач нелинейного программирования.
В соответствии с целью исследования в работе ставятся следующие задачи:
• дать определение портфелю ценных бумаг;
• привести модели портфеля Марковица максимальной доходности и минимального риска;
• провести вычислительный эксперимент и построить оптималь-ный инвестиционный портфель
...
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Моделирование портфельных инвестиций с применением задач линейного программирования #1900920
Артикул: 1900920
- Предмет: Математические методы исследования операций
- Уникальность: 69% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 702 Лилия в 2018 году
- Количество страниц: 25
- Формат файла: docx
- Последняя покупка: 20.12.2021
2 590p.
1. Диверсификация инвестиций по модели Марковица. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://knigi.news/invest/diversifikatsiya-investitsiy-modeli-17340.html
2. Казаков О.Л. Сведение задачи выбора инвестиционного портфеля к задаче линейного программирования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uecs.ru/uecs-76-762015/item/3476-2015-04-30-08-36-58#_ftnref1
3. Нелинейное программирование. [Электронный ресурс]. – Режим до-ступа: http://eos.ibi.spb.ru/umk/4_4/5/print/5_R1_T6.pdf
4. Пикуза В., Геращенко А. Экономические и финансовые расчеты в Excel. Самоучитель. – СПб. : Питер; К. : Издательская группа BHV, 2013. – 400 c.
5. Порватов А.С, Удалов А.А. Решение задачи формирования портфеля инвестиций средствами Microsoft Excel. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23274899
6. Портал Investfuns: http://stocks.investfunds.ru
7. Построение портфеля Г.Марковица в Excel для российского фондового рынка. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.beintrend.ru/2010-05-28-15-16-07
8. Разумников С.В. Использование нелинейной модели для определения оптимального портфеля инвестиций в облачные ИТ-сервисы / C.В.Разумников // Фундаментальные исследования. - 2012. - №8. – Вып.2. – С. 302 – 305. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19430214&
9. Спивак С.И., Саяпова Е.В., Ахтямов Р.Э. Математическое моделирование оптимального инвестиционного портфеля / С.И. Спивак, Е.В. Саяпова, Р.Э. Ахтямов //Вестник Башкирского университета. – 2007. - №2. – Т.12. – С.5 – 9.
10. Формирование инвестиционного портфеля Марковица Excel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://finzz.ru/formirovanie-investicionnogo-portfelya-markovica-v-excel.ht
2. Казаков О.Л. Сведение задачи выбора инвестиционного портфеля к задаче линейного программирования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uecs.ru/uecs-76-762015/item/3476-2015-04-30-08-36-58#_ftnref1
3. Нелинейное программирование. [Электронный ресурс]. – Режим до-ступа: http://eos.ibi.spb.ru/umk/4_4/5/print/5_R1_T6.pdf
4. Пикуза В., Геращенко А. Экономические и финансовые расчеты в Excel. Самоучитель. – СПб. : Питер; К. : Издательская группа BHV, 2013. – 400 c.
5. Порватов А.С, Удалов А.А. Решение задачи формирования портфеля инвестиций средствами Microsoft Excel. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23274899
6. Портал Investfuns: http://stocks.investfunds.ru
7. Построение портфеля Г.Марковица в Excel для российского фондового рынка. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.beintrend.ru/2010-05-28-15-16-07
8. Разумников С.В. Использование нелинейной модели для определения оптимального портфеля инвестиций в облачные ИТ-сервисы / C.В.Разумников // Фундаментальные исследования. - 2012. - №8. – Вып.2. – С. 302 – 305. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19430214&
9. Спивак С.И., Саяпова Е.В., Ахтямов Р.Э. Математическое моделирование оптимального инвестиционного портфеля / С.И. Спивак, Е.В. Саяпова, Р.Э. Ахтямов //Вестник Башкирского университета. – 2007. - №2. – Т.12. – С.5 – 9.
10. Формирование инвестиционного портфеля Марковица Excel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://finzz.ru/formirovanie-investicionnogo-portfelya-markovica-v-excel.ht
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Моделирование портфельных инвестиций с применением задач линейного программирования |
| Артикул: | 1900920 |
| Дата написания: | 29.01.2018 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Математические методы исследования операций |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 69% |
| Количество страниц: | 25 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Моделирование портфельных инвестиций с применением задач линейного программирования по предмету математические методы исследования операций
1.xlsx
39.24 КБ
Пролистайте "Моделирование портфельных инвестиций с применением задач линейного программирования" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 24.06.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 69% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Отчет по преддипломной практике (на примере Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им....
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Составление прототипированной базы данных "Стройка"