ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 6
1.1. Валютный риск: понятие, сущность, классификация 6
1.2. Механизм и инструменты регулирования валютными рисками в коммерческом банке 20
1.3. Нормативно-правовое регулирование валютными рисками в коммерческом банке 32
2. АНАЛИЗ УЛУЧШЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО РИСКА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 39
2.1. Зарубежный опыт регулирования валютного риска 39
2.2. Российский опыт регулирования валютного риска 48
2.3. Оценка эффективности применения инструментов валютного риска в коммерческих банках 62
3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 75
3.1. Рекомендации по совершенствованию регулирования валютных рисков в ПАО «Сбербанк России» 75
3.2. Экономико-математическое моделирование регулирования валютных рисков в ПАО «Сбербанк России» 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 96
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 103
Целью данной работы является всестороннее изучение валютных рисков в коммерческом банке и механизмов управления ими для выработки предложений по повышению эффективности управления валютными рисками в коммерческом банке.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить сущность, понятие и классификацию валютных рисков;
- рассмотреть механизм и инструменты регулирования валютными рисками в коммерческом банке;
- рассмотреть нормативно-правовое регулирование валютными рисками в коммерческом банке;
- исследовать зарубежный опыт регулирования валютного риска;
- рассмотреть российский опыт регулирования валютного риска;
- провести оценку эффективности применения инструментов валютного риска в коммерческих банках;
- предложить рекомендации по совершенствованию регулирования валютных рисков в ПАО «Сбербанк России»;
- рассмотреть экономико-математическое моделирование регулирования валютных рисков в ПАО «Сбербанк России».
Объектом исследования является валютные риски коммерческого банка, предметом исследования - процесс управления валютными рисками в коммерческом банке.
Степень разработанности проблемы. Проблемы, связанные с понятием валютных рисков, их классификацией, методами управления и регулирования, привлекали внимание многих ученых и практиков банковского дела: Буглак Е.А., Дыдыкин А.В., Кабарова Е.С., Остапенко Е.А., Киселева И.А., Красавина Е.А., Крашенинников Н.В., Рудакова О.С., Струченкова Т.В., Стежкин А.А., Малых Н.О. и др.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Управление валютными рисками в коммерческом банке #9101262
Артикул: 9101262
- Предмет: Банковское дело
- Уникальность: 84% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2019 году
- Количество страниц: 133
- Формат файла: doc
3 999p.
Нормативно-правовые акты
1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 2.12.1990 г., № 395-1 (ред. от 23.12.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2. Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 28.12.2016 г. № 178-И (ред. от 10.12.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 03.12.2015 г. № 511-П // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
4. Финансовые инструменты: раскрытие информации [Электронный ресурс]: Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 217н (ред. от 27.06.2016 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Книги, монографии
5. Бараз В.Р. Корреляционно-регрессионный анализ связи показателей коммерческой деятельности с использованием программы Exсel. / В.Р. Бараз. - Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ». 2016. - 102 с.
6. Белоглазова Г.Н., Радковская Н.П. Мегарегулятор: взаимодействие с кредитными организациями и финансовыми рынками / под общ. ред. Г.Н. Белоглазовой и Н.П. Радковской. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. - 229 с.
7. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс. - М., 2016. – 780 с.
8. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. / А.Н. Буренин. – М.: Школа срочного рынка, 2017. - 412 с.
9. Двоеглазов С.И. Оценка и анализ валютного риска промышленного предприятия в системе финансового регулирования: автореф…канд. экон. наук. - Орел, 2016. – 225 с.
10. Жариков В.В. Управление кредитными рисками. / В.В. Жариков. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2017. - 244 с.
11. Кричевский М.Л. Финансовые риски. /М.Л. Кричевский. – М.: КНОРУС, 2017. - 248 с.
12. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. / О.И. Лаврушин. – М.: КНОРУС, 2016. - 560 с.
13. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски / под общ. ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой. - М.: КНОРУС, 2016. - 232 с.
14. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под общ. ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. - М.: Альпина-Паблишер, 2015. - 786 с.
15. Редхед К. Управление финансовыми рисками. - М.: Инфра-М, 2016. - 288 с.
16. Струченкова Т.В. Валютные риски: анализ и управление. / Т.В. Струченкова. – М.: КНОРУС, 2016. - 216 с.
17. Ферстер Э., Ренц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа: руководство для экономистов / пер. с нем. В.М. Ивановой. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 304 с.
18. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. / под общ. ред. Е.В. Цветковой. - СПб.: Питер, 2012. - 238 с.
19. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / под общ. ред. А.С. Шапкина. – М.: Дашков и Ко, 2017. - 544 с.
Печатная периодика
20. Анисимов К.В., Мищенко К.В. Валютный риск коммерческого банка и управление им / К.В. Анисимов, К.В. Мищенко // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Самара, 2017. - № 2. - С. 153-154.
21. Бирюкова Е.А. Альтернативные теории риска портфельного инвестирования / Е.А. Бирюкова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2017. - № 27 (208). - С. 87-91.
22. Бобровская М.С. Оценка влияния валютного риска на стоимость компании / М.С. Бобровская // Корпоративные финансы. - 2016. - № 1(21). - С. 71-83.
23. Внукова Н.М., Оксаченко Г.О. Управление валютным риском банка по методике VAR / Н.М. Внукова, Г.О. Оксаченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2017. - № 5. - С. 58-64.
24. Дмитриева М. А. Валютный риск: от определения к классификации // Российское предпринимательство. – 2015. Том 16. -№ 15. -С. 2420-2427
25. Зарипов И.А., Мазанов А.В., Петров А.В. Валютный риск: оценка и методы управления //Актуальные вопросы деятельности финансовых институтов в современной России. - М., 2017. - С. 54-59
26. Каяшева Е.В., Сытин Ф.М. Оценка, прогноз и управление валютными рисками / Е.В. Каяшева, Ф.М. Сытин // Управление финансовыми рисками. - 2017. - № 2(18). - С. 130-142.
27. Киселев М.В. Особенности хеджирования валютных рисков в России / М.В. Киселев // Финансы и Кредит. - 2017. - № 16. - С. 44-47.
28. Колесник Н.Ф., Бабушкин В.И. Методика оценки рыночных рисков коммерческого банка / Н.Ф. Колесник, В.И. Бабушкин // Финансы и кредит. - 2017. - № 38. - С. 2-10.
29. Круглова Н. Ю. Хозяйственное право: учеб. пособие / Н. Ю. Круглова – М.: КНОРУС, 2017. – 789 с.
30. Макарчева О.А., Акиньшин А.А. Теоретические аспекты управления валютными рисками коммерческого банка / О.А. Макарчева, А.А. Акиньшин // Молодой ученый. - 2017. - № 2. - С. 457-459.
31. Малащук Д.В., Василюк Д.М. Организационно-экономические аспекты оптимизации валютных рисков / Д.В. Малащук, Д.М. Василюк // Universum: экономика и юриспруденция. - 2017. - № 9. - С. 59-71.
32. Мальчушкин К.Ф. Новации в управлении валютными рисками коммерческих банков / К.Ф. Мальчушкин // Теория и практика общественного развития. - 2017. - № 1. - С. 344-347.
33. Окорокова О.А. Хеджирование как метод регулирования валютных рисков / О.А. Окорокова // Научный журнал КубГАУ. - 2017. - № 130. - С. 201-212.
34. Педа С.А. Анализ валютного риска как инструмент снижения потерь банковской системы РБ. / С.А. Педа // Сборник научных работ студентов и магистрантов. – Брест, БрГТУ, 2017. - С. 102-108.
35. Пеникас Г.И. Модель «копула» в управлении валютным риском банка / Г.И. Пенникас // Прикладная эконометрика. - 2016. - № 1(17). - С. 62-87.
36. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление валютными рисками / К. Рэдхэд, С. Хьюс // Управление риском. - 2017. - № 2. - С. 31-46.
37. Тупицына А.В. Хеджирование валютных рисков // Международные банковские операции, 2017. - № 3. – с. 16-21
38. Уфимцев А.А. Измерение валютных рисков с помощью методологии Value-at-Risk / А.А. Уфимцев // Вестник Челябинского государственного университета. - 2017. - № 8 (262). - С. 137-142.
39. Papaioannou M. Exchange rate risk measurement and management: issues and approaches for public debt managers //South-Eastern Europe journal of economics. – 2017. – Т. 7. – №. 1. – PP. 1
Электронные ресурсы
40. Динамика официального курса заданной валюты. [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.сbr.ru/сurrenсy_base/dynamiсs/
41. Информация о ПАО «ВТБ». [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.banki.ru/banks/bank/vtb/
42. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы (Перевод ЦБ РФ рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору). [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.сbr.ru/tоday/ms/bn/bz_1.рdf
43. Морозько С. Аудит валютного риска в банке. [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.сfin.ru/management/рraсtiсe/сurrenсy_risk.shtml
44. Обзор банковского сектора Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.сbr.ru/analytiсs/?РrtId=bnksyst
45. ПАО «Банк ВТБ». [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.сbr.ru/сredit/соinfо.asр?id=350000008
46. Стоимость бивалютной корзины. [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.сbr.ru/hd_base/biсurbase/
47. Финансовая отчетность ПАО «ВТБ» по РСБУ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: httрs://www.vtb.ru/akсiоnery-i-investоry/finansоvaya-infоrmaсiya/raskrytie-finansоvоj-оtсhetnоsti-ро-rsbu/
48. Приключения Базеля в России // Реальное время. Режим доступа: https://realnoevremya.ru/articles/20985 (дата обращения 20.03.2019).
1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 2.12.1990 г., № 395-1 (ред. от 23.12.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2. Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 28.12.2016 г. № 178-И (ред. от 10.12.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 03.12.2015 г. № 511-П // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
4. Финансовые инструменты: раскрытие информации [Электронный ресурс]: Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 217н (ред. от 27.06.2016 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Книги, монографии
5. Бараз В.Р. Корреляционно-регрессионный анализ связи показателей коммерческой деятельности с использованием программы Exсel. / В.Р. Бараз. - Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ». 2016. - 102 с.
6. Белоглазова Г.Н., Радковская Н.П. Мегарегулятор: взаимодействие с кредитными организациями и финансовыми рынками / под общ. ред. Г.Н. Белоглазовой и Н.П. Радковской. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. - 229 с.
7. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс. - М., 2016. – 780 с.
8. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. / А.Н. Буренин. – М.: Школа срочного рынка, 2017. - 412 с.
9. Двоеглазов С.И. Оценка и анализ валютного риска промышленного предприятия в системе финансового регулирования: автореф…канд. экон. наук. - Орел, 2016. – 225 с.
10. Жариков В.В. Управление кредитными рисками. / В.В. Жариков. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2017. - 244 с.
11. Кричевский М.Л. Финансовые риски. /М.Л. Кричевский. – М.: КНОРУС, 2017. - 248 с.
12. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. / О.И. Лаврушин. – М.: КНОРУС, 2016. - 560 с.
13. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски / под общ. ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой. - М.: КНОРУС, 2016. - 232 с.
14. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под общ. ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. - М.: Альпина-Паблишер, 2015. - 786 с.
15. Редхед К. Управление финансовыми рисками. - М.: Инфра-М, 2016. - 288 с.
16. Струченкова Т.В. Валютные риски: анализ и управление. / Т.В. Струченкова. – М.: КНОРУС, 2016. - 216 с.
17. Ферстер Э., Ренц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа: руководство для экономистов / пер. с нем. В.М. Ивановой. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 304 с.
18. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. / под общ. ред. Е.В. Цветковой. - СПб.: Питер, 2012. - 238 с.
19. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / под общ. ред. А.С. Шапкина. – М.: Дашков и Ко, 2017. - 544 с.
Печатная периодика
20. Анисимов К.В., Мищенко К.В. Валютный риск коммерческого банка и управление им / К.В. Анисимов, К.В. Мищенко // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Самара, 2017. - № 2. - С. 153-154.
21. Бирюкова Е.А. Альтернативные теории риска портфельного инвестирования / Е.А. Бирюкова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2017. - № 27 (208). - С. 87-91.
22. Бобровская М.С. Оценка влияния валютного риска на стоимость компании / М.С. Бобровская // Корпоративные финансы. - 2016. - № 1(21). - С. 71-83.
23. Внукова Н.М., Оксаченко Г.О. Управление валютным риском банка по методике VAR / Н.М. Внукова, Г.О. Оксаченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2017. - № 5. - С. 58-64.
24. Дмитриева М. А. Валютный риск: от определения к классификации // Российское предпринимательство. – 2015. Том 16. -№ 15. -С. 2420-2427
25. Зарипов И.А., Мазанов А.В., Петров А.В. Валютный риск: оценка и методы управления //Актуальные вопросы деятельности финансовых институтов в современной России. - М., 2017. - С. 54-59
26. Каяшева Е.В., Сытин Ф.М. Оценка, прогноз и управление валютными рисками / Е.В. Каяшева, Ф.М. Сытин // Управление финансовыми рисками. - 2017. - № 2(18). - С. 130-142.
27. Киселев М.В. Особенности хеджирования валютных рисков в России / М.В. Киселев // Финансы и Кредит. - 2017. - № 16. - С. 44-47.
28. Колесник Н.Ф., Бабушкин В.И. Методика оценки рыночных рисков коммерческого банка / Н.Ф. Колесник, В.И. Бабушкин // Финансы и кредит. - 2017. - № 38. - С. 2-10.
29. Круглова Н. Ю. Хозяйственное право: учеб. пособие / Н. Ю. Круглова – М.: КНОРУС, 2017. – 789 с.
30. Макарчева О.А., Акиньшин А.А. Теоретические аспекты управления валютными рисками коммерческого банка / О.А. Макарчева, А.А. Акиньшин // Молодой ученый. - 2017. - № 2. - С. 457-459.
31. Малащук Д.В., Василюк Д.М. Организационно-экономические аспекты оптимизации валютных рисков / Д.В. Малащук, Д.М. Василюк // Universum: экономика и юриспруденция. - 2017. - № 9. - С. 59-71.
32. Мальчушкин К.Ф. Новации в управлении валютными рисками коммерческих банков / К.Ф. Мальчушкин // Теория и практика общественного развития. - 2017. - № 1. - С. 344-347.
33. Окорокова О.А. Хеджирование как метод регулирования валютных рисков / О.А. Окорокова // Научный журнал КубГАУ. - 2017. - № 130. - С. 201-212.
34. Педа С.А. Анализ валютного риска как инструмент снижения потерь банковской системы РБ. / С.А. Педа // Сборник научных работ студентов и магистрантов. – Брест, БрГТУ, 2017. - С. 102-108.
35. Пеникас Г.И. Модель «копула» в управлении валютным риском банка / Г.И. Пенникас // Прикладная эконометрика. - 2016. - № 1(17). - С. 62-87.
36. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление валютными рисками / К. Рэдхэд, С. Хьюс // Управление риском. - 2017. - № 2. - С. 31-46.
37. Тупицына А.В. Хеджирование валютных рисков // Международные банковские операции, 2017. - № 3. – с. 16-21
38. Уфимцев А.А. Измерение валютных рисков с помощью методологии Value-at-Risk / А.А. Уфимцев // Вестник Челябинского государственного университета. - 2017. - № 8 (262). - С. 137-142.
39. Papaioannou M. Exchange rate risk measurement and management: issues and approaches for public debt managers //South-Eastern Europe journal of economics. – 2017. – Т. 7. – №. 1. – PP. 1
Электронные ресурсы
40. Динамика официального курса заданной валюты. [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.сbr.ru/сurrenсy_base/dynamiсs/
41. Информация о ПАО «ВТБ». [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.banki.ru/banks/bank/vtb/
42. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы (Перевод ЦБ РФ рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору). [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.сbr.ru/tоday/ms/bn/bz_1.рdf
43. Морозько С. Аудит валютного риска в банке. [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.сfin.ru/management/рraсtiсe/сurrenсy_risk.shtml
44. Обзор банковского сектора Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.сbr.ru/analytiсs/?РrtId=bnksyst
45. ПАО «Банк ВТБ». [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.сbr.ru/сredit/соinfо.asр?id=350000008
46. Стоимость бивалютной корзины. [Электронный ресурс] – Режим доступа: httр://www.сbr.ru/hd_base/biсurbase/
47. Финансовая отчетность ПАО «ВТБ» по РСБУ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: httрs://www.vtb.ru/akсiоnery-i-investоry/finansоvaya-infоrmaсiya/raskrytie-finansоvоj-оtсhetnоsti-ро-rsbu/
48. Приключения Базеля в России // Реальное время. Режим доступа: https://realnoevremya.ru/articles/20985 (дата обращения 20.03.2019).
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Управление валютными рисками в коммерческом банке |
| Артикул: | 9101262 |
| Дата написания: | 15.06.2019 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Банковское дело |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 84% |
| Количество страниц: | 133 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
К дипломной работе прилагаются презентация и защитная речь
К дипломной работе прилагаются презентация и защитная речь
Файлы артикула: Управление валютными рисками в коммерческом банке по предмету банковское дело
Пролистайте "Управление валютными рисками в коммерческом банке" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 24.06.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 84% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Анализ уровня социального неравенства населения в российской экономике
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Акцизы в налоговой системе РФ