ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 6
1.1 Понятие инвестиционного портфеля, его виды и принципы формирования 6
1.2 Критерии оценки инвестиционного портфеля 15
1.3 Мониторинг и управление инвестиционным портфелем 23
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ БКС БРОКЕР) 32
2.1 Экономическая характеристика компании 32
2.2 Анализ практики формирования инвестиционного портфеля 40
2.3 Анализ практики мониторинга и управления инвестиционным портфелем. 56
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННОГО 64
3.1 Оптимизация инвестиционного портфеля 64
3.2 Перспективные направления совершенствования процессов формирования и мониторинга инвестиционного портфеля в 74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 87
Книги, монографии 87
Электронные ресурсы 89
Целью выпускной квалификационной работы является исследование теоретических и практических аспектов формирования и мониторинга инвестиционного портфеля.
Объектом исследования является инвестиционный портфель как совокупность финансовых активов.
Предметом исследования является процессы формирования и мониторинга инвестиционного портфеля.
Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи:
- изучить экономические основы процессов формирования и мониторинга инвестиционного портфеля;
- рассмотреть критерии оценки и управления инвестиционным портфелем;
- провести анализ прикладных аспектов формирования и мониторинга инвестиционного портфеля;
- оптимизировать процесс формирования и мониторинга инвестиционный портфель;
Теоретической основой послужили труды Г.Марковица, У. Шарпа , И. Кох, Дж.Фаббоци, А. Иванов, Ю. Касимова. Практические аспекты были изучены в компании ООО «БКС Брокер», на материалах официальных сайтов российских публичных компаний.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Формирование и мониторинг инвестиционного портфеля #9100667
Артикул: 9100667
- Предмет: Рынок ценных бумаг
- Уникальность: 81% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2019 году
- Количество страниц: 95
- Формат файла: docx
- Последняя покупка: 01.06.2021
2 999p.
Нормативные правовые акты
1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ(ред. от 31.12.2017) "О рынке ценных бумаг" Статья 3 39-ФЗ - Брокерская деятельность
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ, 1996. № 5.
3. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ
Книги, монографии
4. Аньшин В.М «Инвестиционный анализ».-М.: Дело, 2014
5. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. «Анализ временных рядов и прогнозирование».-М.: Финансы и статистика, 2011
6. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С «Финансовые инвестиции».М.: Финансы и статистика 2015
7. Быльцов С.Ф «Настольная книга российского инвестора»: Учеб. практ
.пособие/ С.Ф Быльцов.-СПБ.: Бизнес-Пресса, 2016
8. Васильев Ф.П Методы оптимизации.-М.: Факториал Пресс, 2013
9. Гибсон Р. «Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками»./Пер.с. англ.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2015
10. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. «Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе», М.:- финансы и статистика 2014
11. Евстигнеев В.Р «Портфельные инвестиции в мире и в России: выбор стратегии».-М.: Эдиториал УРСС, 2016
12. Иванов А.П «Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг», М.: Издательский дом Дашков и К, 2016
13. Карбовский В.Ф «Новый подход к инвестированию на рынке акций.-М.: Вершина, 2017
14. Касимов Ю.Ф. «Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг» -М.: Анкил, 2015
15. Конюховский П.В «Математические исследования операций в экономике».- СПб.: Издательский дом «Питер» 2018
16. Кох И.А «Портфельное инвестирование: методологические подходы» - Казань: Казан. Гос.ун-т,2009-264 стр
17. Лукашин Ю.П «Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов».-М.: Финансы и статистика,2013
18. Лутц Крушвиц. «Инвестиционные расчеты».-СПБ.: Издательский дом
«Питер», 2015
19. Лялин В.А., Воробьев П.В. «Рынок ценных бума», М.: Проспект, 2016
20. Маковецкий В.Ю. Инвестиционное обеспечение экономического роста: теоретические проблемы, финансовые инструменты, тенденции развития.-М.: Анкил, 2005
21. Маншин. Т «Языки программирования MQL 5» 2014
22. Минюк С.А., Ровба Е.А., Кузьмич К.К. «Математические модели и методы в экономике.-Минск: ТетраСистемс, 2016
23. Нидерхоффер В., Кеннер Лорел. «Практика биржевых спекуляций» /Пер.с англ. 2-е изд.-М.: Альпина Бизнес Букс,2015
24. Новые подходы к отношениям с инвесторами / Под ред. Бенджамина М.Коула; пер. с англ.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2015
25. О`Нил Уильям. «Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте и падении»/Пер. с англ –М.: Альпина Бизнес Букс, 2016
26. Пайк. Р., Нил.Б. «Корпоративные финансы и инвестирование».-СПБ.: Питер, 2017
27. Ричард Брейли, Стюарт Майерс. «Принципы корпоративных финансов».- М.: ЗАО «Олимп Бизнес» 2004
28. УК «Арсагера», «Заметки в инвестировании» книга об инвестициях и управлении капиталом. 3-е изд. Санкт-Петербург: «Свое издательство, 2017- 536 стр
29. Фрэнк Дж.Фаббоци «Управление инвестициями» .-М.: Инфра-М, 2014
30. Чеботарев. Ю «Торговые роботы на Российском фондовом рынке» 2017. 160с.
31. Шеболаев С.И «Экономико-математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе.-М.Юнити
32. Энтов Р., Синельников С., Архипов С. идр. «Анализ макроэкономических и институциональных проблем финансового кризиса в России, разработка программы мер, направленных на его преодоление и осуществление финансовой стабилизации. Взаимодействие финансовых показателей и некоторых характеристик реального сектора».-М.: ИЭПП 2015
33. Ю. Бригхем., Л. Гапенски «Финансовый менеджмент» -СПБ.: экономическая школа 2007
34. Янукян М.Г «Практикум по рынку ценных бумаг».-СПБ.: Питер 2016
Электронные ресурсы
35. Официальный Web-сайт United Traders, www.utmag.ru
36. Официальный Web-сайт РТС, www.rts.ru
37. Официальный Web-сайт ММВБ, www.micex.ru
38. Официальный Web-сайт БКС, www.bcs.ru
39. Официальный Web-сайт Открытие брокер, www.open-broker.ru
40. Официальный Web-сайт Долговых ценных бумаг, www.cbonds.ru
41. Официальный Web-сайт Банка России, www.cbr.ru
42. Официальный Web-сайт Финам, www.finam.ru
43. Онлайн приложение, investing.com
44. Официальный Wtb-сайт графиков и технического анализа www.tradingview.com
45. Официальный Wеb-сайт Велес-капитал, www.veles-capital.ru
46. Официальный Web-сайт Тезис,www.tezis.io
47. Официальный Web-сайт ПАО «Татнефть», www.Tatneft.ru
48. Официальный Web-сайт ПАО «Русгидро» www.rushydro.ru
49. Официальный Web-сайт ПАО «Газпром», www.gazprom.ru
50. Официальный Web-сайт ПАО «Сбербанк» www.Sberbank.ru
51. Официальный Web-сайт ПАО «Северсталь» www.Severstal.com
52. Официальный Web-сайт ПАО «ВТБ» www.vtb.ru
1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ(ред. от 31.12.2017) "О рынке ценных бумаг" Статья 3 39-ФЗ - Брокерская деятельность
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ, 1996. № 5.
3. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ
Книги, монографии
4. Аньшин В.М «Инвестиционный анализ».-М.: Дело, 2014
5. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. «Анализ временных рядов и прогнозирование».-М.: Финансы и статистика, 2011
6. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С «Финансовые инвестиции».М.: Финансы и статистика 2015
7. Быльцов С.Ф «Настольная книга российского инвестора»: Учеб. практ
.пособие/ С.Ф Быльцов.-СПБ.: Бизнес-Пресса, 2016
8. Васильев Ф.П Методы оптимизации.-М.: Факториал Пресс, 2013
9. Гибсон Р. «Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками»./Пер.с. англ.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2015
10. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. «Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе», М.:- финансы и статистика 2014
11. Евстигнеев В.Р «Портфельные инвестиции в мире и в России: выбор стратегии».-М.: Эдиториал УРСС, 2016
12. Иванов А.П «Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг», М.: Издательский дом Дашков и К, 2016
13. Карбовский В.Ф «Новый подход к инвестированию на рынке акций.-М.: Вершина, 2017
14. Касимов Ю.Ф. «Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг» -М.: Анкил, 2015
15. Конюховский П.В «Математические исследования операций в экономике».- СПб.: Издательский дом «Питер» 2018
16. Кох И.А «Портфельное инвестирование: методологические подходы» - Казань: Казан. Гос.ун-т,2009-264 стр
17. Лукашин Ю.П «Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов».-М.: Финансы и статистика,2013
18. Лутц Крушвиц. «Инвестиционные расчеты».-СПБ.: Издательский дом
«Питер», 2015
19. Лялин В.А., Воробьев П.В. «Рынок ценных бума», М.: Проспект, 2016
20. Маковецкий В.Ю. Инвестиционное обеспечение экономического роста: теоретические проблемы, финансовые инструменты, тенденции развития.-М.: Анкил, 2005
21. Маншин. Т «Языки программирования MQL 5» 2014
22. Минюк С.А., Ровба Е.А., Кузьмич К.К. «Математические модели и методы в экономике.-Минск: ТетраСистемс, 2016
23. Нидерхоффер В., Кеннер Лорел. «Практика биржевых спекуляций» /Пер.с англ. 2-е изд.-М.: Альпина Бизнес Букс,2015
24. Новые подходы к отношениям с инвесторами / Под ред. Бенджамина М.Коула; пер. с англ.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2015
25. О`Нил Уильям. «Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте и падении»/Пер. с англ –М.: Альпина Бизнес Букс, 2016
26. Пайк. Р., Нил.Б. «Корпоративные финансы и инвестирование».-СПБ.: Питер, 2017
27. Ричард Брейли, Стюарт Майерс. «Принципы корпоративных финансов».- М.: ЗАО «Олимп Бизнес» 2004
28. УК «Арсагера», «Заметки в инвестировании» книга об инвестициях и управлении капиталом. 3-е изд. Санкт-Петербург: «Свое издательство, 2017- 536 стр
29. Фрэнк Дж.Фаббоци «Управление инвестициями» .-М.: Инфра-М, 2014
30. Чеботарев. Ю «Торговые роботы на Российском фондовом рынке» 2017. 160с.
31. Шеболаев С.И «Экономико-математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе.-М.Юнити
32. Энтов Р., Синельников С., Архипов С. идр. «Анализ макроэкономических и институциональных проблем финансового кризиса в России, разработка программы мер, направленных на его преодоление и осуществление финансовой стабилизации. Взаимодействие финансовых показателей и некоторых характеристик реального сектора».-М.: ИЭПП 2015
33. Ю. Бригхем., Л. Гапенски «Финансовый менеджмент» -СПБ.: экономическая школа 2007
34. Янукян М.Г «Практикум по рынку ценных бумаг».-СПБ.: Питер 2016
Электронные ресурсы
35. Официальный Web-сайт United Traders, www.utmag.ru
36. Официальный Web-сайт РТС, www.rts.ru
37. Официальный Web-сайт ММВБ, www.micex.ru
38. Официальный Web-сайт БКС, www.bcs.ru
39. Официальный Web-сайт Открытие брокер, www.open-broker.ru
40. Официальный Web-сайт Долговых ценных бумаг, www.cbonds.ru
41. Официальный Web-сайт Банка России, www.cbr.ru
42. Официальный Web-сайт Финам, www.finam.ru
43. Онлайн приложение, investing.com
44. Официальный Wtb-сайт графиков и технического анализа www.tradingview.com
45. Официальный Wеb-сайт Велес-капитал, www.veles-capital.ru
46. Официальный Web-сайт Тезис,www.tezis.io
47. Официальный Web-сайт ПАО «Татнефть», www.Tatneft.ru
48. Официальный Web-сайт ПАО «Русгидро» www.rushydro.ru
49. Официальный Web-сайт ПАО «Газпром», www.gazprom.ru
50. Официальный Web-сайт ПАО «Сбербанк» www.Sberbank.ru
51. Официальный Web-сайт ПАО «Северсталь» www.Severstal.com
52. Официальный Web-сайт ПАО «ВТБ» www.vtb.ru
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Формирование и мониторинг инвестиционного портфеля |
| Артикул: | 9100667 |
| Дата написания: | 15.06.2019 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Рынок ценных бумаг |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 81% |
| Количество страниц: | 95 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Формирование и мониторинг инвестиционного портфеля по предмету рынок ценных бумаг
Пролистайте "Формирование и мониторинг инвестиционного портфеля" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 13.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 81% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 7 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Финансовый анализ в оценке стоимости бизнеса ООО «ПЭСТ»
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Антикризисное управление в коммерческих банках