Введение 3
1.Теоретические основы снижения рисков портфельного инвестирования 6
1.1. Содержание рисков портфельного инвестирования 6
1.2. Методы оценки портфельных рисков 21
1.3 Способы снижения портфельных рисков 29
2. Анализ деятельности по управлению портфельными рисками на примере ООО «Финам» 33
2.1.Организационно – экономическая характеристика ООО «Финам» 33
2.2. Портфельные риски при инвестировании в ООО «Финам» 4
2.3. Оценка портфельных рисков в ООО «Финам» 44
3. Совершенствование стратегии управления портфельными рисками 57
3.1.Концептуализация принципов применения современных инструментов управления портфельными рисками 57
3.2. Регрессионно-оптимизационная модель определения оптимального портфеля активов компании 67
3.3. Рекомендации по управлению портфельными рисками с применением современных инструментов 75
Заключение 81
Список литературы 85
Приложения 90
Объектом исследования в данной работе – Инвестиционная компания АО «ФИНАМ».
Предметом исследования в данной работе - являются портфельные инвестиций – как один из способов аккумулирования финансовых ресурсов с целью их дальнейшего использования для получения прибыли.
Целью исследования – являются теоретические основы и практические аспекты возникновения и управления портфельными рисками.
Задачами данной работы являются:
- изучение общей характеристики теоретических основ снижения рисков портфельного инвестирования;
- анализ практики портфельных рисков в ООО «Финам»;
-выявление проблем, которые сопутствуют портфельному инвестированию;
- предложения по совершенствованию стратегии управления портфельными рисками в ООО «Финам».
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Портфельные риски и методы их снижения ООО «Финам» #9100717
Артикул: 9100717
- Предмет: Рынок ценных бумаг
- Уникальность: 77% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2019 году
- Количество страниц: 91
- Формат файла: docx
2 999p.
Книги, монографии
1. Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг / под ред. Н.И. Берзона. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 533с.
2. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 1: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов.
- Люберцы: Юрайт, 2016. - 211 c.
3. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 2: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов.
- Люберцы: Юрайт, 2016. - 250 c.
4. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 3: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов.
- Люберцы: Юрайт, 2016. - 272 c.
5. Белова Е.В. Технический анализ финансовых рынков / Е.В. Белова, Д.К. Окораков. - М.: Инфра-М, 2015. - 398 с.
6. Емельянов, С.В. Труды ИСА РАН: Алгоритмы. Решения. Математическое моделирование. Управление рисками и безопасностью / С.В. Емельянов. - М.: Ленанд, 2014. - 102 c.
7. Емельянов, С.В. Труды ИСА РАН: Системы управления и моделирование. Динамические системы. Управление рисками и безопасностью. Методы и модели в экономике. Прикладные а / С.В. Емельянов. - М.: Красанд, 2014. - 124 c.
8. Сигел, Д. Фьючерсные рынки: Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж / Д. Сигел. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 627 c.
9. Стребел, П. Грамотные ходы Как умные стратегия, психология и управление рисками обеспечивают успех бизнеса / П. Стребел. - М.: Олимп- Бизнес, 2013. - 208 c.
10. Бирюков Е.С. Особенности выбора модели поведения инвестора на финансовом рынке в современных условиях // Вестник Челябинского государственного университета. - 2015. - №11 (366). - С.77-83
11. Бирюкова Е.А. Альтернативные теории риска портфельного инвестирования // Вестник Челябинского государственного университета. - 2013. - № 27. - С.87-91
12. Голованов С.В. Факторы и этапы инвестиционной политики компании/ С.В.Голованов, Н.И. Лазаренко // Экономические и социально-гуманитарные исследования. - 2015. - №1 (5). - С.33-37
13. Грищенко Ю.И. Портфель ценных бумаг: оценка доходности и риска // Справочник экономиста. - 2015. - №9(75). - С.14-20.
14. Досенко Е.М. Тенденции развития и регулирования алгоритмической торговли // Проблемы современной экономики. - 2014. - №3 (51). - С.308-310
15. Дубинина А.А. Сравнительная характеристика инструментов инвестирования на рынке ценных бумаг // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № 8-3. - С.531-533
16. Зимин В.А. Инвестиционная деятельность на фондовом рынке // Армия и общество. - 2014. - №5 (42). - С.1-10
17. Зимин В.А. Основные принципы и методы формирования портфеля предприятия // Теория и практика общественного развития. - 2014. - №4. - С.227-229
18. Зыбин А.А. Понятие, типы и цели формирования инвестиционного портфеля // Концепт. - 2014. - №1. - С.1-6
19. Кашинова Н.Э. Идентификация и классификация рисков как инструменты управления рисками // Концепт. - 2014. - №5. - С.1-7
20. Коноплева Ю.А. Теории формирования эффективного инвестиционного портфеля // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2015. - №3 (59). - С.48-55
21. Лялин В.А. Рынок ценных бумаг / В.А. Лялин, П.В. Воробьев. - М.: Инфра-М, 2017. - 400с.
22. Мухина Е.Р. К вопросу о процессе формирования инвестиционного портфеля // Международный научно-исследовательский журнал. - 2015. -
№3-3 (34). - С.76-77
23. Нечаев К.Ю. Анализ существующих методов и подходов к формированию оптимального инвестиционного портфеля // Новый взгляд. Международный научный вестник. - 2014. - №2. - С.348-356
24. Сакович М.И. Риски финансовых вложений предприятий: сущность, классификация, управление // Вестник Челябинского государственного университета. - 2013. - № 27 (208). - С. 92-95
25. Салобуто Н.В. Трейдинг: торговые системы и методы / Н.В. Салобуто. - СПб.: Питер, 2011. - 336 с.
26. Скачок И.В. Управление рисками/И.В. Скачок, Н.С.Юрлова // Вестник НГИЭИ. - 2014. - №3 (34). - С.95-98
27. Хайруллина Р.А. Вопросы оценки эффективности финансовых вложений в ценные бумаги // Science Time. - 2015. - №9 (21). - С.330-336
28. Чижик В. П. Признаки инвестиционной и спекулятивной деятельности на финансовом рынке // Сибирский торгово-экономический журнал. - 2014. -
№1(19). - С.13-15
29. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисков ситуаций: учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - М.: Издательско-торговая компания «Дашков и Ко», 2015. - 880 с.
30. Шарп У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 1027 с.
31. Ширяев, В.И. Модели финансовых рынков: Оптимальные портфели, управление финансами и рисками / В.И. Ширяев. - М.: КД Либроком, 2015. - 216 c.
32. Щербаченко А.С. Особенности выбора метода формирования инвестиционного портфеля в условиях нестабильности фондового рынка // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». - 2014. - №1(20). - С.1-8.
Электронные ресурсы
33. Официальный сайт УК «Финам» в сети Интернет. Режим доступа: http://www.fdu.ru/funds/first_fund0000A/(дата обращения: 20.05.2019).
34. Специализированный аналитический ресурс. Режим доступа: http://thomsonreuters.ru/. (дата обращения: 20.05.2019).
35. Годовой отчет Банка России за 2013 г. с.283. [Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/God/ar_2013.pdf. (дата обращения: 20.05.2019).
36. Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за 2014 г. с.12 Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/Obzor/2015-03_res.pdf. (дата обращения: 20.05.2019).
37. Годовой отчет Банка России за 2014 г. с.253. Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/God/ar_2014.pdf (дата обращения: 20.05.2019).
38. Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за 2015 г. с.12 Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/Obzor/2016-03_res.pdf (дата обращения: 20.05.2019).
39. Годовой отчет Банка России за 2015 г. с.261. Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/God/ar_2015.pdf (дата обращения: 20.05.2019).
40. Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за 2016 г. с.12 Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/Obzor/2017-02_res.pdf (дата обращения: 20.05.2019).
41. Годовой отчет Банка России за 2016 г. с.293. Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/God/ar_2016.pdf (дата обращения: 20.05.2019).
42. Искусственный интеллект займется анализом рынка ценных бумаг. Режим доступа: https://sk.ru/news/b/news/archive/2015/05/20/iskusstvennyy- intellekt-zaymetsya-analizom-rynka-cennyh-bumag.aspx (дата обращения: 20.05.2019).
43. А. Гара. Финансы будущего: искусственный интеллект навсегда изменит подход к инвестициям. Режим доступа: https://www.forbes.ru/finansy-i- investicii/359437-finansy-budushchego-iskusstvennyy-intellekt-navsegda-izmenit- podhod-k (дата обращения: 20.05.2019).
44. Гравель К. Ю. Анализ возможности снижения инвестиционных рисков с помощью диверсификации портфеля // Молодой ученый. — 2016. — №4. — С. 359-361. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/108/25958/ (дата обращения: 20.05.2019).
45. Дурнев. А. Как искусственный интеллект проникает в финтех: от чат- ботов к персональным ассистентам. Режим доступа: https://www.forbes.ru/tehnologii/340187-kak-iskusstvennyy-intellekt-pronikaet- finteh-ot-chat-botov-k-personalnym (дата обращения: 20.05.2019).
46. Елена Тофанюк. Метод плюща: как выбрать акции в инвестиционный портфель. Режим доступа: https://www.forbes.ru/finansy/investitsii/244088- metod-plyushcha-kak-vybrat-aktsii-v-investitsionnyi-portfel (дата обращения: 20.05.2019).
47. Вэб-сайт в сети Интернет ПАО «Московская биржа». Режим доступа: https://www.moex.com/ (дата обращения: 20.05.2019).
48. Официальный вэб – сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет. Режим доступа: www.sberbank.ru/ru/person. (дата обращения: 20.05.2019).
49. Официальный вэб – сайт ПАО ВТБ в сети Интернет. Режим доступа: https://www.vtb.ru/ (дата обращения: 20.05.2019).
50. Аналитическое агентство «Риа – Рейтинг». Итоги работы банковского сектора в 2017 году и перспективы на будущее. Режим доступа: http://riarating.ru/banks/20171227/630079927.html (дата обращения: 20.05.2019).
1. Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг / под ред. Н.И. Берзона. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 533с.
2. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 1: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов.
- Люберцы: Юрайт, 2016. - 211 c.
3. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 2: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов.
- Люберцы: Юрайт, 2016. - 250 c.
4. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 3: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов.
- Люберцы: Юрайт, 2016. - 272 c.
5. Белова Е.В. Технический анализ финансовых рынков / Е.В. Белова, Д.К. Окораков. - М.: Инфра-М, 2015. - 398 с.
6. Емельянов, С.В. Труды ИСА РАН: Алгоритмы. Решения. Математическое моделирование. Управление рисками и безопасностью / С.В. Емельянов. - М.: Ленанд, 2014. - 102 c.
7. Емельянов, С.В. Труды ИСА РАН: Системы управления и моделирование. Динамические системы. Управление рисками и безопасностью. Методы и модели в экономике. Прикладные а / С.В. Емельянов. - М.: Красанд, 2014. - 124 c.
8. Сигел, Д. Фьючерсные рынки: Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж / Д. Сигел. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 627 c.
9. Стребел, П. Грамотные ходы Как умные стратегия, психология и управление рисками обеспечивают успех бизнеса / П. Стребел. - М.: Олимп- Бизнес, 2013. - 208 c.
10. Бирюков Е.С. Особенности выбора модели поведения инвестора на финансовом рынке в современных условиях // Вестник Челябинского государственного университета. - 2015. - №11 (366). - С.77-83
11. Бирюкова Е.А. Альтернативные теории риска портфельного инвестирования // Вестник Челябинского государственного университета. - 2013. - № 27. - С.87-91
12. Голованов С.В. Факторы и этапы инвестиционной политики компании/ С.В.Голованов, Н.И. Лазаренко // Экономические и социально-гуманитарные исследования. - 2015. - №1 (5). - С.33-37
13. Грищенко Ю.И. Портфель ценных бумаг: оценка доходности и риска // Справочник экономиста. - 2015. - №9(75). - С.14-20.
14. Досенко Е.М. Тенденции развития и регулирования алгоритмической торговли // Проблемы современной экономики. - 2014. - №3 (51). - С.308-310
15. Дубинина А.А. Сравнительная характеристика инструментов инвестирования на рынке ценных бумаг // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № 8-3. - С.531-533
16. Зимин В.А. Инвестиционная деятельность на фондовом рынке // Армия и общество. - 2014. - №5 (42). - С.1-10
17. Зимин В.А. Основные принципы и методы формирования портфеля предприятия // Теория и практика общественного развития. - 2014. - №4. - С.227-229
18. Зыбин А.А. Понятие, типы и цели формирования инвестиционного портфеля // Концепт. - 2014. - №1. - С.1-6
19. Кашинова Н.Э. Идентификация и классификация рисков как инструменты управления рисками // Концепт. - 2014. - №5. - С.1-7
20. Коноплева Ю.А. Теории формирования эффективного инвестиционного портфеля // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2015. - №3 (59). - С.48-55
21. Лялин В.А. Рынок ценных бумаг / В.А. Лялин, П.В. Воробьев. - М.: Инфра-М, 2017. - 400с.
22. Мухина Е.Р. К вопросу о процессе формирования инвестиционного портфеля // Международный научно-исследовательский журнал. - 2015. -
№3-3 (34). - С.76-77
23. Нечаев К.Ю. Анализ существующих методов и подходов к формированию оптимального инвестиционного портфеля // Новый взгляд. Международный научный вестник. - 2014. - №2. - С.348-356
24. Сакович М.И. Риски финансовых вложений предприятий: сущность, классификация, управление // Вестник Челябинского государственного университета. - 2013. - № 27 (208). - С. 92-95
25. Салобуто Н.В. Трейдинг: торговые системы и методы / Н.В. Салобуто. - СПб.: Питер, 2011. - 336 с.
26. Скачок И.В. Управление рисками/И.В. Скачок, Н.С.Юрлова // Вестник НГИЭИ. - 2014. - №3 (34). - С.95-98
27. Хайруллина Р.А. Вопросы оценки эффективности финансовых вложений в ценные бумаги // Science Time. - 2015. - №9 (21). - С.330-336
28. Чижик В. П. Признаки инвестиционной и спекулятивной деятельности на финансовом рынке // Сибирский торгово-экономический журнал. - 2014. -
№1(19). - С.13-15
29. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисков ситуаций: учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - М.: Издательско-торговая компания «Дашков и Ко», 2015. - 880 с.
30. Шарп У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 1027 с.
31. Ширяев, В.И. Модели финансовых рынков: Оптимальные портфели, управление финансами и рисками / В.И. Ширяев. - М.: КД Либроком, 2015. - 216 c.
32. Щербаченко А.С. Особенности выбора метода формирования инвестиционного портфеля в условиях нестабильности фондового рынка // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». - 2014. - №1(20). - С.1-8.
Электронные ресурсы
33. Официальный сайт УК «Финам» в сети Интернет. Режим доступа: http://www.fdu.ru/funds/first_fund0000A/(дата обращения: 20.05.2019).
34. Специализированный аналитический ресурс. Режим доступа: http://thomsonreuters.ru/. (дата обращения: 20.05.2019).
35. Годовой отчет Банка России за 2013 г. с.283. [Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/God/ar_2013.pdf. (дата обращения: 20.05.2019).
36. Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за 2014 г. с.12 Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/Obzor/2015-03_res.pdf. (дата обращения: 20.05.2019).
37. Годовой отчет Банка России за 2014 г. с.253. Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/God/ar_2014.pdf (дата обращения: 20.05.2019).
38. Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за 2015 г. с.12 Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/Obzor/2016-03_res.pdf (дата обращения: 20.05.2019).
39. Годовой отчет Банка России за 2015 г. с.261. Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/God/ar_2015.pdf (дата обращения: 20.05.2019).
40. Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за 2016 г. с.12 Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/Obzor/2017-02_res.pdf (дата обращения: 20.05.2019).
41. Годовой отчет Банка России за 2016 г. с.293. Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/God/ar_2016.pdf (дата обращения: 20.05.2019).
42. Искусственный интеллект займется анализом рынка ценных бумаг. Режим доступа: https://sk.ru/news/b/news/archive/2015/05/20/iskusstvennyy- intellekt-zaymetsya-analizom-rynka-cennyh-bumag.aspx (дата обращения: 20.05.2019).
43. А. Гара. Финансы будущего: искусственный интеллект навсегда изменит подход к инвестициям. Режим доступа: https://www.forbes.ru/finansy-i- investicii/359437-finansy-budushchego-iskusstvennyy-intellekt-navsegda-izmenit- podhod-k (дата обращения: 20.05.2019).
44. Гравель К. Ю. Анализ возможности снижения инвестиционных рисков с помощью диверсификации портфеля // Молодой ученый. — 2016. — №4. — С. 359-361. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/108/25958/ (дата обращения: 20.05.2019).
45. Дурнев. А. Как искусственный интеллект проникает в финтех: от чат- ботов к персональным ассистентам. Режим доступа: https://www.forbes.ru/tehnologii/340187-kak-iskusstvennyy-intellekt-pronikaet- finteh-ot-chat-botov-k-personalnym (дата обращения: 20.05.2019).
46. Елена Тофанюк. Метод плюща: как выбрать акции в инвестиционный портфель. Режим доступа: https://www.forbes.ru/finansy/investitsii/244088- metod-plyushcha-kak-vybrat-aktsii-v-investitsionnyi-portfel (дата обращения: 20.05.2019).
47. Вэб-сайт в сети Интернет ПАО «Московская биржа». Режим доступа: https://www.moex.com/ (дата обращения: 20.05.2019).
48. Официальный вэб – сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет. Режим доступа: www.sberbank.ru/ru/person. (дата обращения: 20.05.2019).
49. Официальный вэб – сайт ПАО ВТБ в сети Интернет. Режим доступа: https://www.vtb.ru/ (дата обращения: 20.05.2019).
50. Аналитическое агентство «Риа – Рейтинг». Итоги работы банковского сектора в 2017 году и перспективы на будущее. Режим доступа: http://riarating.ru/banks/20171227/630079927.html (дата обращения: 20.05.2019).
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Портфельные риски и методы их снижения ООО «Финам» |
| Артикул: | 9100717 |
| Дата написания: | 12.06.2019 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Рынок ценных бумаг |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 77% |
| Количество страниц: | 91 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Портфельные риски и методы их снижения ООО «Финам» по предмету рынок ценных бумаг
Пролистайте "Портфельные риски и методы их снижения ООО «Финам»" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 22.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 77% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 10 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Пенсионный фонд Российской Федерации и его роль в пенсионном обеспечении граждан
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Структура капитала и её оптимизация ПАО «Татнефть-АЗС Центр»