Введение 3
1. Теоретические аспекты управления портфелем ценных бумаг 5
1.1. Содержание и сравнительная характеристика портфельных подходов к управлению фондовым портфелем 5
1.2. Методы оценки ожидаемой доходности и риска фондового портфеля 8
2. Содержание и практическое применение портфельной теории Марковица при управлении портфелем ценных бумаг 13
2.1. Методика количественной оценки риска портфеля ценных бумаг при статистическом подходе 13
2.2. Методы количественной оценки риска портфеля ценных бумаг при вероятностном подходе 17
Заключение 22
Список использованных источников 24
Цель исследования – изучение существующих теорий формирования инвестиционного портфеля и анализ практического применения теории Марковица.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- изучить содержание и провести сравнительную характеристику портфельных подходов к управлению фондовым портфелем;
- рассмотреть методы оценки ожидаемой доходности и риска фондового портфеля;
- провести анализ методики количественной оценки риска портфеля ценных бумаг по Марковицу при статистическом подходе;
- рассмотреть методы количественной оценки риска портфеля ценных бумаг при вероятностном подходе.
Объект исследования – управление инвестиционным портфелем.
Предмет исследования – теории формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля.
Войти
в кабинет
в кабинет
' .
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Риск и доходность инвестиционного портфеля #1508436
Артикул: 1508436
- Предмет: Корпоративные финансы
- Уникальность: 60% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 168 Юлия в 2020 году
- Количество страниц: 26
- Формат файла: docx
- Последняя покупка: 17.11.2021
1 499p.
1. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 240 c.
2. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями М., 2017.
3. Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2016. - 496 c.
4. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2 томах. — Т.1. — М.: Изд–во «Омега–Л», 2018.
5. Бобылева А.З. Финансовый менеджмент: проблемы и решения/А.З. Бобылева, Е.Н. Жаворонкова, А.В. Каширова. – М.: Юрайт, 2019. – 903 с.
6. Буренин А. Н. Управление портфелем ценных бумаг. М.: НТО им. акад. С. И. Вавилова, 2017.
7. Герасименко А. Финансовый менеджмент - это просто: Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов. - М.: Альпина Пабл., 2019. - 531 c.
8. Как экономическая теория влияет на теорию инвестиций: Шиллер, Марковиц и Шарп [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dokhodchivo.ru/shiller-markovits-i-sharp
9. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - М.: Проспект, 2018. - 1104 c.
10. Костюк В.Н. Альтернативные теории портфеля//Финансы и кредит. – 2018. - №29. – С. 3-11.
11. Кох И. А. Практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг // Финансы и кредит. – 2018. – № 41.
12. Коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://journal.open-broker.ru/economy/koefficienty-sharpa-sortino-kalmara/
13. Лисица М.И. Портфельный подход при формировании структуры капитала компании: теория и методология: автореф. дисс. …доктора экон.наук. – СПб., 2013.
14. Самылин А.И. Финансовый менеджмент: Учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 413 c.
15. Тинякова В. И., Ратушная Е. А. Проблемы обоснования инвестиционных решений: адекватность, корректность, прогноз // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 7. С. 73-77.
16. Трошин А.Н. Финансовый менеджмент: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 331 c.
17. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование/ Т.В. Филатова, П.Н. Брусов. – М.: КНОРУС, 2018. – 232 с.
18. Чиненов М. В. Инвестиции: учебное пособие/ М. В. Чиненов, А. И. Черноусенко, В. И. Зозуля [и др.]. — М.: Кнорус, 2018.
19. Чиркова Е. Философия инвестирования Уоррена Баффетта, или о чем умалчивают биографы финансового гуру. М., 2018.
20. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. М.: Дашков и Ко, 2019. 512 с.
2. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями М., 2017.
3. Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2016. - 496 c.
4. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2 томах. — Т.1. — М.: Изд–во «Омега–Л», 2018.
5. Бобылева А.З. Финансовый менеджмент: проблемы и решения/А.З. Бобылева, Е.Н. Жаворонкова, А.В. Каширова. – М.: Юрайт, 2019. – 903 с.
6. Буренин А. Н. Управление портфелем ценных бумаг. М.: НТО им. акад. С. И. Вавилова, 2017.
7. Герасименко А. Финансовый менеджмент - это просто: Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов. - М.: Альпина Пабл., 2019. - 531 c.
8. Как экономическая теория влияет на теорию инвестиций: Шиллер, Марковиц и Шарп [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dokhodchivo.ru/shiller-markovits-i-sharp
9. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - М.: Проспект, 2018. - 1104 c.
10. Костюк В.Н. Альтернативные теории портфеля//Финансы и кредит. – 2018. - №29. – С. 3-11.
11. Кох И. А. Практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг // Финансы и кредит. – 2018. – № 41.
12. Коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://journal.open-broker.ru/economy/koefficienty-sharpa-sortino-kalmara/
13. Лисица М.И. Портфельный подход при формировании структуры капитала компании: теория и методология: автореф. дисс. …доктора экон.наук. – СПб., 2013.
14. Самылин А.И. Финансовый менеджмент: Учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 413 c.
15. Тинякова В. И., Ратушная Е. А. Проблемы обоснования инвестиционных решений: адекватность, корректность, прогноз // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 7. С. 73-77.
16. Трошин А.Н. Финансовый менеджмент: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 331 c.
17. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование/ Т.В. Филатова, П.Н. Брусов. – М.: КНОРУС, 2018. – 232 с.
18. Чиненов М. В. Инвестиции: учебное пособие/ М. В. Чиненов, А. И. Черноусенко, В. И. Зозуля [и др.]. — М.: Кнорус, 2018.
19. Чиркова Е. Философия инвестирования Уоррена Баффетта, или о чем умалчивают биографы финансового гуру. М., 2018.
20. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. М.: Дашков и Ко, 2019. 512 с.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Риск и доходность инвестиционного портфеля |
| Артикул: | 1508436 |
| Дата написания: | 14.12.2020 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Корпоративные финансы |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 60% |
| Количество страниц: | 26 |
Файлы артикула: Риск и доходность инвестиционного портфеля по предмету корпоративные финансы
Пролистайте "Риск и доходность инвестиционного портфеля" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 21.02.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 60% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 52 работы. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Понятие, виды, принципы правотворчества
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Модернизация установки стабилизации конденсата с целью расширения сырьевой базы (на примере завода по подготовке газового конденсата к транспорту...