Введение 3
1. Теоретические аспекты рисков кредитования в банках 7
1.1. Сущность и классификация рисков кредитования 7
1.2. Методы оценки рисков кредитования 17
1.3. Правовое регулирование управления рисками кредитования в банках 31
2. Практический анализ рисков кредитования в коммерческом банке 36
2.1. Анализ методов оценки и регулирования рисков кредитования в зарубежном коммерческом банке 36
2.2. Анализ методов оценки и регулирования рисков кредитования в
коммерческом банке РФ 43
2.3. Оценка влияния рисков кредитования на эффективность
коммерческого банка 60
3. Рекомендации по минимизации рисков кредитования в коммерческом
банке 69
3.1. Инструменты снижения кредитного риска в банке 69
3.2. Система внутреннего контроля по минимизации кредитного
риска 77
Заключение 81
Список использованных источников 84
Приложения 89
В любой рыночной экономике коммерческие банки являются основными финансовыми посредниками. От устойчивости и надежности всей банковской системы зависит функционирование субъектов экономики. Но с учетом нарастающей глобализации и многофункциональности банков, банковский сектор подвержен различно города рискам, минимизация которых является сложной и дорогостоящей задачей.
В настоящее время стратегии коммерческих банков в первую очередь направлены на решение проблемы управления рисков кредитования, которая с каждым днем становится все более актуальной и серьезной для всех участников рынка. Банковские риски различаются местом и временем возникновения, взаимосвязью внешних и внутренних факторов, которые влияют на их уровень, а, следовательно, методами их мониторинга, измерения и понижения.
Риск представляет собой элемент неоднозначности, который может повлиять на деятельность хозяйствующего субъекта или на проведение хозяйственной операции. Поскольку основной целью коммерческого банка является получение прибыли и максимизация выгод, то он должен уделять большое внимание осуществлению своей деятельности с наименьшими возможными потерями. Для того чтобы избежать банкротства и его ликвидации, для достижения и поддержания стабильного положения на банковском рынке, банкам следует находить и применять эффективные методы и инструменты управления ими. Конкретные риски, с которыми банки сталкиваются намного чаще, будут обуславливать результаты их деятельности. Таким образом, до тех пор, пока существуют банки и банковские операции, управление банковскими рисками и связанными с ними вопросами всегда будет актуальным и значимым.
Актуальность темы исследования заключается в том, что без кредитной поддержки довольно тяжело обеспечить быстрое и цивилизованное развитие организаций, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутреннем и внешнеэкономическом пространстве. Обеспечение стабильной и устойчивой работы банка в долгосрочной перспективе невозможно без создания эффективной системы управления кредитным портфелем. Кредитный портфель является не только основным источником дохода банка, но и основным источником риска размещения активов. Качество и структура кредитного портфеля во многом определяют финансовые показатели, стабильность и деловую репутацию банка. Оптимальный, качественный кредитный портфель положительно влияет на ликвидность и надежность банка. Надежность банка важна не только для его акционеров, она важна для всех предприятий и людей, пользующихся услугами банка.
В качестве объекта исследования выступает величина кредитного риска. Предметом в данной работе выступают российские и зарубежные методы управления кредитным риском.
Целью исследования является изучение методов управления рисками кредитования в коммерческом банке, а также разработка предложений по оптимизации управления данным риском.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс [Электронный ресурс]: Статья 334,1 пункт Исполнение обеспечения обязательств // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 21.12.2019
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07.2002 г., № 86-ФЗ (ред. от 07.03.2019 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 01.12.2019
3. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.12.1990 г., № 395-1 (ред. от 31.12.2018 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 01.12.2019..
4. О типичных банковских рисках [Электронный ресурс]: Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. N 70-Т// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 21.12.2019.
5. О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" N 3624-У [Электронный ресурс]: Указание Банка России от 15.04.2017 г Последнее обновление 21.12.2019.
6. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности
№ 590-П Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 01.12.2019.
7. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 28.06.2018 г., № 180-И // Справочно-правовая система
«Гарант». – Последнее обновление 01.12.2019.
Книги, монографии
8. Арсунакаева А. С. Кредитный мониторинг как система управления кредитным риском // Финансовый менеджмент. 2016. № 1, - 280 с.
9. Бeлякова A.B., Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. – M.: Издательская группа «БДЦ-прecc», 2016. - 256с.
10. Васильева Е.Е. Ретроспектива подходов к оценке кредитного риска: Базель I, II, III // Проблемы современной экономики. 2017.- 245 с.
11. Костерина Т.М. Банковское дело : учеб. для бакалавров; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 332 с.
12. Кузьмичева И.А., Подколзина Э.А. Система управления банковскими рисками // Фундаментальные исследования. 2017. - 565 с.
13. Рождественская Т.Э.. Правовой механизм реализации Базельских принципов банковского надзора в Российской Федерации / Т.Э. Рождественская: Монография. - М.,2011. - 204 с.
14. Тавасиев А.М. Банковское кредитование [Электронный ресурс] учебное пособие/Тавасиев А.М. – 2 изд, перераб.НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 210 с.
15. Фошкин А. Е. Управление кредитными рисками банка как многофакторный процесс // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2016. - 155 с.
16. Шигапова Р.Р. Вагизова В.И. Дарякин А.А. Кредитная аналитика: Учебное пособие - Идел-Пресс, 2018.- 400 с.
Печатная периодика
17. Адрианова Е.П. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке// Политематический сетевой электронный научный журнал кубанского государственного аграрного университета. – 2013. − №87. – С.690-716
18. Алексеева В. В., Додонова И. В. Особенности оценки кредитного риска на портфельной основе // Материалы XXXVIII научно-технической конференции по итогам работы профессорско-преподавательского состава СевКавГТУ за 2016 г. – Т. 3. Экономика. - 2010.- С 34-37.
19. Булгаков А. Управление кредитным риском в коммерческом банке // Бухгалтерия и банки. - 2013. – N 3. – С. 52-55.
20. Гарина И. С. Совершенствование оценки уровня риска кредитного портфеля коммерческого банка - 2019 - Вестник ЛГУ А.С. Пушкина - С. 63-69.
21. Евсеева А.Ю. Оценка кредитоспособности заемщика // Налоговое планирование. - 2017. – N 3. – С. 32-37
22. Ермоленко О. М. Организация управления кредитным риском в деятельности коммерческих банков как вектор стабилизации их деятельности - Научный Вестник ЮИМ №3- С 38-41.
23. Ермоленко О.М., Петров И.В. Оптимизация кредитной политики коммерческих банков как фактор повышения его кредитного потенциала// Материалы VII-й международной научно-практической конференции Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы. - 2016. - С.67-75.
24. Коновалова К.Ю. Вопросы современных теоретических аспектов системы управления рисками в коммерческом банке // Научные известия. 2018. № 7. С. 27–36.
25. Казимагомедов А. А. Сравнительный анализ методик, применяемых коммерческими банками для оценки кредитного риска - 2016 РППИ - С. 105- 110.
26. Никаненкова В.В. Источники роста кредитного риска и способы его ограничения // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. - 2012 - №3.- С.125-127.
27. Тарсунов Б. А. Методы анализа и оценки кредитного риска банка в Российской Федерации - Вестник РЭУ им. Г.В Плеханова.- 2018- С.45-52.
Электронные ресурсы
28. Бюллетень банковской статистики. Режим доступа: http://www.cbr.ru
29. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Режим доступа: http://www.cbr.ru.
30. Раскрытие информации кредитными организациями. Режим доступа: http://www.cbr.ru
31. Обзор финансовой стабильности. Режим доступа: http://www.cbr.ru.
32. Показатели минимального размера оплаты труда (МРОТ) за 2010-2019. Режим доступа https://nalog-nalog.ru
33. Цифровая экономика Российской Федерации. Режим доступа: http://www.gks.ru
34. Журнал Эксперт, анализ динамики уровня рентабельности активов и капитала. Режим доступа: http://expert.ru
35. Банки и компании, анализ. Режим доступа: http://www.banki.ru
36. Портал банковской аналитики. Режим доступа: http://www.analizbankov.ru
37. Годовой отчет «Bank of America». Режим доступа: https://www.bankofa merica.com
38. Квартальный отчет ПАО «Сбербанк» на 01.04.2019. Режим доступа: https://www.sberbank.ru
39. Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год. Режим доступа: https://www.sberbank.ru
1. Гражданский кодекс [Электронный ресурс]: Статья 334,1 пункт Исполнение обеспечения обязательств // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 21.12.2019
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07.2002 г., № 86-ФЗ (ред. от 07.03.2019 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 01.12.2019
3. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.12.1990 г., № 395-1 (ред. от 31.12.2018 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 01.12.2019..
4. О типичных банковских рисках [Электронный ресурс]: Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. N 70-Т// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 21.12.2019.
5. О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" N 3624-У [Электронный ресурс]: Указание Банка России от 15.04.2017 г Последнее обновление 21.12.2019.
6. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности
№ 590-П Справочно-правовая система «Гарант». – Последнее обновление 01.12.2019.
7. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 28.06.2018 г., № 180-И // Справочно-правовая система
«Гарант». – Последнее обновление 01.12.2019.
Книги, монографии
8. Арсунакаева А. С. Кредитный мониторинг как система управления кредитным риском // Финансовый менеджмент. 2016. № 1, - 280 с.
9. Бeлякова A.B., Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. – M.: Издательская группа «БДЦ-прecc», 2016. - 256с.
10. Васильева Е.Е. Ретроспектива подходов к оценке кредитного риска: Базель I, II, III // Проблемы современной экономики. 2017.- 245 с.
11. Костерина Т.М. Банковское дело : учеб. для бакалавров; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 332 с.
12. Кузьмичева И.А., Подколзина Э.А. Система управления банковскими рисками // Фундаментальные исследования. 2017. - 565 с.
13. Рождественская Т.Э.. Правовой механизм реализации Базельских принципов банковского надзора в Российской Федерации / Т.Э. Рождественская: Монография. - М.,2011. - 204 с.
14. Тавасиев А.М. Банковское кредитование [Электронный ресурс] учебное пособие/Тавасиев А.М. – 2 изд, перераб.НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 210 с.
15. Фошкин А. Е. Управление кредитными рисками банка как многофакторный процесс // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2016. - 155 с.
16. Шигапова Р.Р. Вагизова В.И. Дарякин А.А. Кредитная аналитика: Учебное пособие - Идел-Пресс, 2018.- 400 с.
Печатная периодика
17. Адрианова Е.П. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке// Политематический сетевой электронный научный журнал кубанского государственного аграрного университета. – 2013. − №87. – С.690-716
18. Алексеева В. В., Додонова И. В. Особенности оценки кредитного риска на портфельной основе // Материалы XXXVIII научно-технической конференции по итогам работы профессорско-преподавательского состава СевКавГТУ за 2016 г. – Т. 3. Экономика. - 2010.- С 34-37.
19. Булгаков А. Управление кредитным риском в коммерческом банке // Бухгалтерия и банки. - 2013. – N 3. – С. 52-55.
20. Гарина И. С. Совершенствование оценки уровня риска кредитного портфеля коммерческого банка - 2019 - Вестник ЛГУ А.С. Пушкина - С. 63-69.
21. Евсеева А.Ю. Оценка кредитоспособности заемщика // Налоговое планирование. - 2017. – N 3. – С. 32-37
22. Ермоленко О. М. Организация управления кредитным риском в деятельности коммерческих банков как вектор стабилизации их деятельности - Научный Вестник ЮИМ №3- С 38-41.
23. Ермоленко О.М., Петров И.В. Оптимизация кредитной политики коммерческих банков как фактор повышения его кредитного потенциала// Материалы VII-й международной научно-практической конференции Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы. - 2016. - С.67-75.
24. Коновалова К.Ю. Вопросы современных теоретических аспектов системы управления рисками в коммерческом банке // Научные известия. 2018. № 7. С. 27–36.
25. Казимагомедов А. А. Сравнительный анализ методик, применяемых коммерческими банками для оценки кредитного риска - 2016 РППИ - С. 105- 110.
26. Никаненкова В.В. Источники роста кредитного риска и способы его ограничения // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. - 2012 - №3.- С.125-127.
27. Тарсунов Б. А. Методы анализа и оценки кредитного риска банка в Российской Федерации - Вестник РЭУ им. Г.В Плеханова.- 2018- С.45-52.
Электронные ресурсы
28. Бюллетень банковской статистики. Режим доступа: http://www.cbr.ru
29. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Режим доступа: http://www.cbr.ru.
30. Раскрытие информации кредитными организациями. Режим доступа: http://www.cbr.ru
31. Обзор финансовой стабильности. Режим доступа: http://www.cbr.ru.
32. Показатели минимального размера оплаты труда (МРОТ) за 2010-2019. Режим доступа https://nalog-nalog.ru
33. Цифровая экономика Российской Федерации. Режим доступа: http://www.gks.ru
34. Журнал Эксперт, анализ динамики уровня рентабельности активов и капитала. Режим доступа: http://expert.ru
35. Банки и компании, анализ. Режим доступа: http://www.banki.ru
36. Портал банковской аналитики. Режим доступа: http://www.analizbankov.ru
37. Годовой отчет «Bank of America». Режим доступа: https://www.bankofa merica.com
38. Квартальный отчет ПАО «Сбербанк» на 01.04.2019. Режим доступа: https://www.sberbank.ru
39. Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год. Режим доступа: https://www.sberbank.ru
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Риски кредитования в коммерческом банке методы оценки и регулирования |
| Артикул: | 9100633 |
| Дата написания: | 17.05.2019 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Банки |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 77% |
| Количество страниц: | 79 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Риски кредитования в коммерческом банке методы оценки и регулирования по предмету банки
Пролистайте "Риски кредитования в коммерческом банке методы оценки и регулирования" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 22.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 77% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 31 работу. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Развитие IT-инфраструктуры в кредитных организациях
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Учет, контроль и анализ доходов коммерческой организации ООО "ЭЛСКОМ"