Введение 3
1. Теоретические аспекты управления кредитными рисками в кредитных организациях 7
1.1. Кредитный риска банка: понятие, причины его появления и необходимость управления 7
1.2. Методы и модели оценки кредитных рисков в кредитных организациях 16
1.3. Подходы к управлению кредитными рисками в кредитных организациях 24
2. Анализ методов оценки и управления кредитным риском кредитными организациями 35
2.1. Экономический анализ кредитных рисков в банковском секторе 35
2.2. Анализ системы управления кредитным риском в ПАО «Росбанк», ПАО «АК БАРС» Банк, ООО КБЭР «Банк Казани» 43
3. Проблемы и перспективы развития системы управления кредитным риском в кредитных организациях 56
3.1. Проблемы управления кредитным риском в кредитных организациях 56
3.2. Пути решения проблем, связанных с управлением кредитным риском в кредитных организациях 60
Заключение 70
Список использованных источников 73
Приложения 78
Целью настоящей выпускной квалификационной работы является – выявление направлений по улучшению управления кредитным риском коммерческих банков.
Исходя из цели исследования, необходимо решить следующие задачи:
а) Изучить теоретические аспекты управления кредитным риском, уточнить понятие «кредитный риск».
б) Проанализировать методы управления кредитным риском на макро- и микроуровне и способы его оценки.
в) С использованием экономико-математического моделирования спрогнозировать показатели и разработать рекомендации по повышению эффективности управления кредитным риском.
В качестве объекта исследования приняты методы управления кредитными рисками коммерческих банков и их оценка.
Предметом исследования являются процессы создания и организации функционирования эффективной системы управления кредитными рисками при осуществлении коммерческих банковских операций.
Теоретической базой и методологической основой являются исследования отечественных и зарубежных ученых, нормативно-правовые акты Банка России, монографии, учебная и справочная литература, публикации периодических изданий по исследуемой теме.
Данная дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложения и списка использованной литературы, иллюстрирована таблицами и рисунками.
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы и приложений.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Нормативные правовые акты
1. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 28.06.2017 г., № 180-И (ред. от 3.09.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. Последнее обновление 21.12.2018.
2. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 28.06.2017 г., № 590-П (ред. от 26.07.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. Последнее обновление 21.12.2018.
3. Требования к организации процедур управления отдельных видов рисков [Электронный ресурс]: Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" // Информационно – правовой портал ГАРАНТ
4. Финансовые инструменты: раскрытие информации [Электронный ресурс]: Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 217н (ред. от 27.06.2016 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. Последнее обновление 21.12.2018.
Книги, монографии
5. Алексеева О.А. Практикум по финансовому менеджменту: учебное пособие. / О.А. Алексеева. – М.: Диеркт-Медиа, 2014. – 255 с.
6. Алиев С.Н. Современные методы минимизации кредитных рисков / С.Н. Алиев // Молодой ученый. - 2016. - № 20. - С. 244-250.
7. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. / И.Т. Балабанов. - СПб.: Питер, 2003. - 256 с.
8. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. / Л.Г. Батракова. - М.: ЛОГОС, 2005. - 364 с.
9. Бернар Ив., Колли Ж-К. Толковый экономический и финансовый словарь. / пер. и под ред. К.Р. Романова. - М.: Международные отношения, 1994. - 1504 с.
10. Бизин С.С. Методы управления проблемными кредитами в коммерческом банке / С.С. Бизин // Молодой ученый. - 2016. - № 20. - С. 272- 275.
11. Борисенко С.С. Проблемы управления финансовыми рисками в банковской деятельности / С.С. Борисенко // Молодой ученый. - 2018. - № 19. - С. 31-33.
12. Васильева Е.Е. Ретроспектива подходов к оценке кредитного риска: Базель I, II, III. / Васильева Е.Е. // Проблемы современной экономики. - 2015. -№ 2(54). - С. 175-179.
13. Волков А.А. Управление рисками в коммерческом банке: Практическое руководство // А.А. Волков. – М.: Омега-Л, 2013. – 156 с.
14. Жариков В.В. Управление кредитными рисками. / В.В. Жариков. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. - 244 с.
15. Жарковская Е.П. Анализ деятельности коммерческого банка. / Е.П. Жарковская. – М.: Омега-Л, 2015. – 384 с.
16. Капустина Н.В. Теоретико-методологические подходы риск- менеджмента / Н.В. Капустина. - М.: Инфра-М, 2016. – 140 с.
17. Кирина М.С. Специфика идентификации, оценки и минимизации рисков банковской деятельности / М.С. Кирина // Инновационная экономика: Перспективы развития и совершенствования (АО «Университетская книга). Курск. – 2017. - № 1 (19) – С 150-154.
18. Киселева В.И., Митчина Т.Е. Кредитные риски и способы их снижения / В.И. Киселева, О.Е. Медведева // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции «Тенденции развития экономики и менеджмента». Инновационный центр развития образования и науки. Казань. - 2017. - С. 103-106.
19. Ковригин М.С., Прохоров В.В. Хеджирование как метод управления кредитными рисками / М.С. Ковригин, В.В. Прохоров // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2011. - № 7. – Том 2. – С. 344-345.
20. Коробова Г.Г. Банковское дело. / Г.Г. Коробова. - М.: Магистр, 2012. -590 с.
21. Кричевский М.Л. Финансовые риски. / М.Л. Кричевский. - М.: КНОРУС, 2013. - 248 с.
22. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски. / под общ. ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2007. - 232 с.
23. Логунов Э.О. Особенности управления кредитными рисками коммерческого банка / Логунов Э.О. // Молодой ученый. - 2012. - № 4. - С. 157- 159.
24. Матигорова И.Ю. Характеристика основных подходов к оценке кредитного риска / И.Ю. Матигорова // Экономическая наука и практика: материалы Международной научной конференции. Чита. Изд-во Молодой ученый. - 2012. - С. 68-69.
25. Митрофанова К.Б. Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие / К.Б. Митрофанова // Молодой ученый. - 2015. - № 2. - С. 284-288.
26. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М.: Мир и Образование, Оникс, 2011. – 736 с.
27. Пещанская И.В., Хоминич И.П. Управление финансовыми рисками / И.П. Хоминич, И.В. Пещанская. – М.: Юрайт, 2016. – 345 с.
28. Попов А. Управление внутренним кредитным риском в российских банках / Попов А. // Финансы и кредит. - 2013. - № 9. - С. 12-16.
29. Разумова И.А. Секьюритизация как инструмент управления рисками кредитных организаций / И.А. Разумова. // Сборник трудов конференции
«Россия и Санкт-Петербург: Экономика и образования в ХХI веке». - 2014. - С. 103-107.
30. Синки Дж.Ф. мл. Управление финансами в коммерческих банках. /пер. и под ред. В.И. Глазуновой. - М.: Catallaxe, 1994. - 937 с.
31. Скачкова Е.К. Скоринг как метод оценки кредитного риска / Е.К. Скачкова // Молодой ученый. - 2016. - № 8. - С. 667-671.
32. Соколинская Н.Э. Кредитные риски в российском банковском секторе: факторы и менеджмент / Соколинская Н.Э. // Банковские услуги. - 2016. - № 5. - С. 2-28.
33. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями. / А.М. Тавасиев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 480 с.
34. Такки К., Де Ковни Ш. Стратегии хеджирования. / пер. и под ред. А.Г. Баранова. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 208 с.
35. Тепман Л.Н. Управление банковскими рисками: Учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 311 с.
36. Трандина Ю.В. Классификация кредитных рисков коммерческого банка / Трандина Ю.В. // Актуальные вопросы экономических наук. - 2012. - № 27. - С. 145-149.
37. Хенни Ван Грюнинг, Соня Брайович Братанович. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. / пер. и под ред. Д.Д. Панова. - М.: Весь мир, 2007. - 304 с.
38. Штырова И.А. Управление кредитным риском / Штырова И.А. // Банковские услуги. - 2013. - № 6-7. - С. 42-48.
Электронные ресурсы
39. Информационное агентство Bankir.Ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://bankir.ru/.
40. Информационный портал Banki.ru. Обзор: банковский сектор РФ 2018 год [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.banki.ru/news/research/?id=10890092
41. Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия). Аналитические показатели [Электронный ресурс] – Режим доступа: file:///C:/Users/Admin/Desktop/obs_196.pdf.
42. Портал банковского аналитика «Анализ банков» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://analizbankov.ru/.
43. Раскрытие информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в ПАО «Росбанк» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.rosbank.ru/files/about/disclosure/2018/20181001_solo.pdf.
44. Раскрытие информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в ПАО «АК БАРС» Банк [Электронный ресурс] – Режим доступа:file:///C:/Users/Admin/Desktop/upload_26e471a145b044aa26cb9f27a6e08d e6/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A_9%D0%B C%D0%B5%D1%812018.pdf.
45. Раскрытие информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в ООО КБЭР «Банк Казани» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.bankofkazan.ru/upload/pdf/risks/01.10.2018.pdf.
46. Симоненко Н.Н. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. –№11-4.–С.557-561 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=8638.
47. Товпеко П.А. АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015-2018 ГГ. // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 2.;[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=18340.
48. Филина Ф. Реструктуризация кредита: защита для заемщика? [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bankir.ru/publikacii/20120531/restrukturizatsiya-kredita-zashchita-dlya- zaemshchika-10001733/
49. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.cbr.ru/
1. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 28.06.2017 г., № 180-И (ред. от 3.09.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. Последнее обновление 21.12.2018.
2. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 28.06.2017 г., № 590-П (ред. от 26.07.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. Последнее обновление 21.12.2018.
3. Требования к организации процедур управления отдельных видов рисков [Электронный ресурс]: Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" // Информационно – правовой портал ГАРАНТ
4. Финансовые инструменты: раскрытие информации [Электронный ресурс]: Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 217н (ред. от 27.06.2016 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. Последнее обновление 21.12.2018.
Книги, монографии
5. Алексеева О.А. Практикум по финансовому менеджменту: учебное пособие. / О.А. Алексеева. – М.: Диеркт-Медиа, 2014. – 255 с.
6. Алиев С.Н. Современные методы минимизации кредитных рисков / С.Н. Алиев // Молодой ученый. - 2016. - № 20. - С. 244-250.
7. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. / И.Т. Балабанов. - СПб.: Питер, 2003. - 256 с.
8. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. / Л.Г. Батракова. - М.: ЛОГОС, 2005. - 364 с.
9. Бернар Ив., Колли Ж-К. Толковый экономический и финансовый словарь. / пер. и под ред. К.Р. Романова. - М.: Международные отношения, 1994. - 1504 с.
10. Бизин С.С. Методы управления проблемными кредитами в коммерческом банке / С.С. Бизин // Молодой ученый. - 2016. - № 20. - С. 272- 275.
11. Борисенко С.С. Проблемы управления финансовыми рисками в банковской деятельности / С.С. Борисенко // Молодой ученый. - 2018. - № 19. - С. 31-33.
12. Васильева Е.Е. Ретроспектива подходов к оценке кредитного риска: Базель I, II, III. / Васильева Е.Е. // Проблемы современной экономики. - 2015. -№ 2(54). - С. 175-179.
13. Волков А.А. Управление рисками в коммерческом банке: Практическое руководство // А.А. Волков. – М.: Омега-Л, 2013. – 156 с.
14. Жариков В.В. Управление кредитными рисками. / В.В. Жариков. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. - 244 с.
15. Жарковская Е.П. Анализ деятельности коммерческого банка. / Е.П. Жарковская. – М.: Омега-Л, 2015. – 384 с.
16. Капустина Н.В. Теоретико-методологические подходы риск- менеджмента / Н.В. Капустина. - М.: Инфра-М, 2016. – 140 с.
17. Кирина М.С. Специфика идентификации, оценки и минимизации рисков банковской деятельности / М.С. Кирина // Инновационная экономика: Перспективы развития и совершенствования (АО «Университетская книга). Курск. – 2017. - № 1 (19) – С 150-154.
18. Киселева В.И., Митчина Т.Е. Кредитные риски и способы их снижения / В.И. Киселева, О.Е. Медведева // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции «Тенденции развития экономики и менеджмента». Инновационный центр развития образования и науки. Казань. - 2017. - С. 103-106.
19. Ковригин М.С., Прохоров В.В. Хеджирование как метод управления кредитными рисками / М.С. Ковригин, В.В. Прохоров // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2011. - № 7. – Том 2. – С. 344-345.
20. Коробова Г.Г. Банковское дело. / Г.Г. Коробова. - М.: Магистр, 2012. -590 с.
21. Кричевский М.Л. Финансовые риски. / М.Л. Кричевский. - М.: КНОРУС, 2013. - 248 с.
22. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски. / под общ. ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2007. - 232 с.
23. Логунов Э.О. Особенности управления кредитными рисками коммерческого банка / Логунов Э.О. // Молодой ученый. - 2012. - № 4. - С. 157- 159.
24. Матигорова И.Ю. Характеристика основных подходов к оценке кредитного риска / И.Ю. Матигорова // Экономическая наука и практика: материалы Международной научной конференции. Чита. Изд-во Молодой ученый. - 2012. - С. 68-69.
25. Митрофанова К.Б. Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие / К.Б. Митрофанова // Молодой ученый. - 2015. - № 2. - С. 284-288.
26. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М.: Мир и Образование, Оникс, 2011. – 736 с.
27. Пещанская И.В., Хоминич И.П. Управление финансовыми рисками / И.П. Хоминич, И.В. Пещанская. – М.: Юрайт, 2016. – 345 с.
28. Попов А. Управление внутренним кредитным риском в российских банках / Попов А. // Финансы и кредит. - 2013. - № 9. - С. 12-16.
29. Разумова И.А. Секьюритизация как инструмент управления рисками кредитных организаций / И.А. Разумова. // Сборник трудов конференции
«Россия и Санкт-Петербург: Экономика и образования в ХХI веке». - 2014. - С. 103-107.
30. Синки Дж.Ф. мл. Управление финансами в коммерческих банках. /пер. и под ред. В.И. Глазуновой. - М.: Catallaxe, 1994. - 937 с.
31. Скачкова Е.К. Скоринг как метод оценки кредитного риска / Е.К. Скачкова // Молодой ученый. - 2016. - № 8. - С. 667-671.
32. Соколинская Н.Э. Кредитные риски в российском банковском секторе: факторы и менеджмент / Соколинская Н.Э. // Банковские услуги. - 2016. - № 5. - С. 2-28.
33. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями. / А.М. Тавасиев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 480 с.
34. Такки К., Де Ковни Ш. Стратегии хеджирования. / пер. и под ред. А.Г. Баранова. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 208 с.
35. Тепман Л.Н. Управление банковскими рисками: Учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 311 с.
36. Трандина Ю.В. Классификация кредитных рисков коммерческого банка / Трандина Ю.В. // Актуальные вопросы экономических наук. - 2012. - № 27. - С. 145-149.
37. Хенни Ван Грюнинг, Соня Брайович Братанович. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. / пер. и под ред. Д.Д. Панова. - М.: Весь мир, 2007. - 304 с.
38. Штырова И.А. Управление кредитным риском / Штырова И.А. // Банковские услуги. - 2013. - № 6-7. - С. 42-48.
Электронные ресурсы
39. Информационное агентство Bankir.Ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://bankir.ru/.
40. Информационный портал Banki.ru. Обзор: банковский сектор РФ 2018 год [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.banki.ru/news/research/?id=10890092
41. Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия). Аналитические показатели [Электронный ресурс] – Режим доступа: file:///C:/Users/Admin/Desktop/obs_196.pdf.
42. Портал банковского аналитика «Анализ банков» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://analizbankov.ru/.
43. Раскрытие информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в ПАО «Росбанк» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.rosbank.ru/files/about/disclosure/2018/20181001_solo.pdf.
44. Раскрытие информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в ПАО «АК БАРС» Банк [Электронный ресурс] – Режим доступа:file:///C:/Users/Admin/Desktop/upload_26e471a145b044aa26cb9f27a6e08d e6/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A_9%D0%B C%D0%B5%D1%812018.pdf.
45. Раскрытие информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в ООО КБЭР «Банк Казани» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.bankofkazan.ru/upload/pdf/risks/01.10.2018.pdf.
46. Симоненко Н.Н. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. –№11-4.–С.557-561 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=8638.
47. Товпеко П.А. АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015-2018 ГГ. // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 2.;[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=18340.
48. Филина Ф. Реструктуризация кредита: защита для заемщика? [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bankir.ru/publikacii/20120531/restrukturizatsiya-kredita-zashchita-dlya- zaemshchika-10001733/
49. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.cbr.ru/
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Управление кредитными рисками в кредитных организациях |
| Артикул: | 9100831 |
| Дата написания: | 16.06.2019 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Банки |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 78% |
| Количество страниц: | 88 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Управление кредитными рисками в кредитных организациях по предмету банки
Пролистайте "Управление кредитными рисками в кредитных организациях" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 13.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 78% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 7 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Системно-значимые кредитные организации
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Учет, контроль и анализ оплаты труда в организации ООО ПКФ «БЕТАР»