Задание: Выбрать 5-6 акционерных компаний с разной деятельностью, проанализировать их доходность и риск, определить долю акций каждой компании в новом инвестиционном портфеле.
В работе желательно, чтобы одна из компаний была татарстанской, и чтобы все данные были актуальными.
Можно использовать модель Квази-Шарпа, но если есть какие-то более эффективные модели, можно и их.
Аналитическая работа
Формирование инвестиционного портфеля акций.
С целью формирования оптимального инвестиционного портфеля и распределения долей внутри него, применим методику, предложенную Марковицем. Основная цель работы заключается в формировании наиболее оптимального портфеля с учетом максимизации дохода с учетом минимизации риска.
Поставленную цель возможно решить одним из двух способов: максимизация доходности при установленном уровне риска, либо минимизация риска при минимально допустимом значении доходно.
Формула доходности портфеля составляет фактически средневзвешенную сумму доходностей входящих в него акций:
где w – доля инструмента в портфеле;
r – доходность инструмента.
Риск отдельного финансового инструмента (акции) может быть оценено путем определения среднеквадратичного (стандартного) отклонения его доходности. С целью исчисления общего риска портфеля, необходимо отразить совокупное изменение рисков отдельного инструмента и их взаимное влияние (при помощи показателей ковариации и корреляции):В рамках настоящих расчетов нами выбраны 6 акций крупных эмитентов, котирующихся на Московской бирже (ММВБ). В частности, это:
- Роснефть;
- МТС;
- Яндекс;
- АФК Система;
- Юнипро;
- Камаз.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Анализ финансовых вложений #1901791
Артикул: 1901791
- Предмет: Бухгалтерский учет анализ и аудит
- Уникальность: 60% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 175 Дмитрий в 2020 году
- Количество страниц: 12
- Формат файла: docx
- Последняя покупка: 23.11.2020
1 999p.
1. Лукасевич И. Я. Инвестиции : учебник / И.Я. Лукасевич. — М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 413 с.
2. Николаева И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. — 2-е изд., стер. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 252 с.
3. Симоненкова Е.В. Формирование инвестиционного портфеля по модели марковица // Хроноэкономика. – 2017. - №6. – С. 86-90
4. Холоденко О.В. Составление инвестиционного портфеля по Марковицу. Российский рынок [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.bcs-express.ru
2. Николаева И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. — 2-е изд., стер. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 252 с.
3. Симоненкова Е.В. Формирование инвестиционного портфеля по модели марковица // Хроноэкономика. – 2017. - №6. – С. 86-90
4. Холоденко О.В. Составление инвестиционного портфеля по Марковицу. Российский рынок [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.bcs-express.ru
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Анализ финансовых вложений |
| Артикул: | 1901791 |
| Дата написания: | 19.05.2020 |
| Тип работы: | Аналитическая работа |
| Предмет: | Бухгалтерский учет анализ и аудит |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 60% |
| Количество страниц: | 12 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Анализ финансовых вложений по предмету бухгалтерский учет анализ и аудит
Пролистайте "Анализ финансовых вложений" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 25.06.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 60% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Особенности управления на стадии интенсивного роста организации (на примере предприятия ООО "ЗМТ Групп")
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Судебная система Российской Федерации. Единство судебной системы