Задача 1. Парная регрессия. 3
Задача 2. Множественная регрессия. 9
Задача 3. Временные ряды. 15
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 21
Задача 1. Парная регрессия.
В таблице приводятся данные по различным регионам России о средне-душевом прожиточном минимуме в день одного трудоспособного х (руб.) и среднедневной заработной платы у (руб.) Требуется:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи у и х.
2. Построить уравнение линейной и степенной парной регрессии; определить для них коэффициенты детерминации и среднюю относительную ошибку аппроксимации и сравнить полученные модели на точность.
3. Оценить статистическую значимость параметров линейной регрессии и коэффициента корреляции, а также построить интервальную оценку коэффициентов линейной регрессии с надежностью 0,95.
4. Выполнить прогноз заработной платы у при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума х, составляющего 107% от среднего уровня, и оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
Задача 2. Множественная регрессия.
Изучается влияние стоимости основных х1 и оборотных х2 средств на величину валового дохода у торговых предприятий. Для этого по 12 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице (все величины измеряются в млн.руб.).
Требуется:
1. Полагая, что между переменными у, х1, х2 существует линейная корреляционная зависимость, найти ее аналитическое выражение (уравнение регрессии у по х1 и х2) и пояснить экономический смысл параметров регрессии.
2. Установить раздельное влияние на величину валового дохода двух факторов – основных и оборотных средств через коэффициенты эластичности.
3. Сравнить значения скорректированного и не скорректированного коэффициентов множественной детерминации и проверить значимость полученного уравнения регрессии на уровне = 0,5.
4. С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора х1 после х2, и фактора х2 после х1.
Задача 3. Временные ряды.
В таблице приведены данные, отражающие спрос у (в усл.ед.) на некото-рый товар за 8 лет по одному из микрорайонов г. Казани.
Требуется:
1. Найти среднее значение спроса, его среднее квадратическое от-клонение, коэффициенты автокорреляции (для лагов = 1, 2).
2. Полагая тренд линейным, найти его уравнение и проверить зна-чимость полученного уравнения регрессии по F-критерию на 5% уровне значимости.
3. Выполнить сглаживание временного ряда методом скользящих средних с интервалом сглаживания m = 3 года.
4. На уровне значимости 0,05 выявить наличие автокорреляции возмущений для данного временного ряда, используя критерий Дарбинауотсона.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Эконометрика РГТЭУ. Вариант 1 #1302433
Артикул: 1302433
- Предмет: Эконометрика
- Уникальность: 70% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 702 Лилия в 2010 году
- Количество страниц: 22
- Формат файла: doc
1 499p.
1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 402 с.
2. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.
3. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
4. Эконометрика: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А.К., Роганов Д.А. – Казань: ТИСБИ, 2002. – 56 с.
2. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.
3. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
4. Эконометрика: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А.К., Роганов Д.А. – Казань: ТИСБИ, 2002. – 56 с.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Эконометрика РГТЭУ. Вариант 1 |
| Артикул: | 1302433 |
| Дата написания: | 17.12.2010 |
| Тип работы: | Контрольная работа |
| Предмет: | Эконометрика |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 70% |
| Количество страниц: | 22 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Задача 1. Парная регрессия.
В таблице приводятся данные по различным регионам России о средне-душевом прожиточном минимуме в день одного трудоспособного х (руб.) и среднедневной заработной платы у (руб.) Требуется:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи у и х.
2. Построить уравнение линейной и степенной парной регрессии; определить для них коэффициенты детерминации и среднюю относительную ошибку аппроксимации и сравнить полученные модели на точность.
3. Оценить статистическую значимость параметров линейной регрессии и коэффициента корреляции, а также построить интервальную оценку коэффициентов линейной регрессии с надежностью 0,95.
4. Выполнить прогноз заработной платы у при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума х, составляющего 107% от среднего уровня, и оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
Задача 2. Множественная регрессия.
Изучается влияние стоимости основных х1 и оборотных х2 средств на величину валового дохода у торговых предприятий. Для этого по 12 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице (все величины измеряются в млн.руб.).
Требуется:
1. Полагая, что между переменными у, х1, х2 существует линейная корреляционная зависимость, найти ее аналитическое выражение (уравнение регрессии у по х1 и х2) и пояснить экономический смысл параметров регрессии.
2. Установить раздельное влияние на величину валового дохода двух факторов – основных и оборотных средств через коэффициенты эластичности.
3. Сравнить значения скорректированного и не скорректированного коэффициентов множественной детерминации и проверить значимость полученного уравнения регрессии на уровне = 0,5.
4. С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора х1 после х2, и фактора х2 после х1.
Задача 3. Временные ряды.
В таблице приведены данные, отражающие спрос у (в усл.ед.) на некото-рый товар за 8 лет по одному из микрорайонов г. Казани.
Требуется:
1. Найти среднее значение спроса, его среднее квадратическое от-клонение, коэффициенты автокорреляции (для лагов = 1, 2).
2. Полагая тренд линейным, найти его уравнение и проверить зна-чимость полученного уравнения регрессии по F-критерию на 5% уровне значимости.
3. Выполнить сглаживание временного ряда методом скользящих средних с интервалом сглаживания m = 3 года.
4. На уровне значимости 0,05 выявить наличие автокорреляции возмущений для данного временного ряда, используя критерий Дарбинауотсона.
Задача 1. Парная регрессия.
В таблице приводятся данные по различным регионам России о средне-душевом прожиточном минимуме в день одного трудоспособного х (руб.) и среднедневной заработной платы у (руб.) Требуется:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи у и х.
2. Построить уравнение линейной и степенной парной регрессии; определить для них коэффициенты детерминации и среднюю относительную ошибку аппроксимации и сравнить полученные модели на точность.
3. Оценить статистическую значимость параметров линейной регрессии и коэффициента корреляции, а также построить интервальную оценку коэффициентов линейной регрессии с надежностью 0,95.
4. Выполнить прогноз заработной платы у при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума х, составляющего 107% от среднего уровня, и оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
Задача 2. Множественная регрессия.
Изучается влияние стоимости основных х1 и оборотных х2 средств на величину валового дохода у торговых предприятий. Для этого по 12 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице (все величины измеряются в млн.руб.).
Требуется:
1. Полагая, что между переменными у, х1, х2 существует линейная корреляционная зависимость, найти ее аналитическое выражение (уравнение регрессии у по х1 и х2) и пояснить экономический смысл параметров регрессии.
2. Установить раздельное влияние на величину валового дохода двух факторов – основных и оборотных средств через коэффициенты эластичности.
3. Сравнить значения скорректированного и не скорректированного коэффициентов множественной детерминации и проверить значимость полученного уравнения регрессии на уровне = 0,5.
4. С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора х1 после х2, и фактора х2 после х1.
Задача 3. Временные ряды.
В таблице приведены данные, отражающие спрос у (в усл.ед.) на некото-рый товар за 8 лет по одному из микрорайонов г. Казани.
Требуется:
1. Найти среднее значение спроса, его среднее квадратическое от-клонение, коэффициенты автокорреляции (для лагов = 1, 2).
2. Полагая тренд линейным, найти его уравнение и проверить зна-чимость полученного уравнения регрессии по F-критерию на 5% уровне значимости.
3. Выполнить сглаживание временного ряда методом скользящих средних с интервалом сглаживания m = 3 года.
4. На уровне значимости 0,05 выявить наличие автокорреляции возмущений для данного временного ряда, используя критерий Дарбинауотсона.
Файлы артикула: Эконометрика РГТЭУ. Вариант 1 по предмету эконометрика
Пролистайте "Эконометрика РГТЭУ. Вариант 1" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 26.05.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 70% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Информационные системы в экономике. Задача. Отделы кредитования коммерческого банка К1, К2, К3, К4 выделяют кредиты фирмам...РГТЭУ
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Статистика. РГТЭУ. вариант 5. Решить 8 задач