1. Интегрированный риск-менеджмент 3
Требуется:
- на основе имеющихся данных вычислить прогнозную достаточность капитала польского
дочернего банка на 01.07.2017;
- коротко прокомментировать складывающуюся динамику показателя достаточности капитала и
ее возможные причины.
- идентифицировать и классифицировать риски дочернего банка в Болгарии, сопряженные
описанными ситуациями.
2. Рыночный риск 5
Требуется:
- указать источники рыночного риска, присущего торговому портфелю австрийского банка;
5 баллов
- рассчитать метрику VaR на горизонте 1 день для портфеля акций австрийского банка
историческим и параметрическим методом с уровнем доверительной вероятности 99%;
- указать основные ограничения и недостатки методики VaR;
- дать рекомендации по использованию других метрик для оценки уровня рыночного риска
торгового портфеля австрийского банка.
3. Розничный кредитный риск и операционный риск 7
Требуется:
- перечислить преимущества и недостатки каждого из подходов к организации этапа «Принятие
решения» по кредитной сделке с физическим лицом;
- указать, какие операционные риски могут реализоваться при выстраивании этапа «Принятие
решения» по тому или иному подходу.
4. Корпоративный кредитный риск, оценка эффективности деятельности с учетом риска 11
Требуется:
- рассчитать значения показателя RAROC по каждому клиенту на обе отчетные даты, определить
принадлежность к тому или иному сегменту в зависимости от значений RAROC;
- провести факторный анализ динамики показателя RAROC по каждому клиенту;
- на основе проведенного анализа сделать вывод о целесообразных вариантах работы с
клиентами.
Задание:
1. Директор Управления риск-менеджмента банка «Трудовые резервы» Андрей Орлов приехал на
работу в воскресенье рано утром, чтобы подумать над накопившимися за длинные выходные
вопросами и подготовиться к совещанию у председателя Правления банка в предстоящий
понедельник (19.06.2017).
Значительная часть сотрудников управления находилась в отпусках, поэтому Андрей предвидел, что
некоторые образовавшиеся бреши к совещанию ему придется закрыть самому.
Прежде всего Андрей решил разобраться с вопросом прогнозной достаточности капитала дочернего
банка в Польше. Под руководством харизматичного CEO Тадеуша Твардиевича этот банк в последние
несколько лет интенсивно развивался, делая акцент на расширении кредитования крупной
корпоративной клиентуры, развитии региональной сети и потребительского кредитования. При
этом комиссионные операции, не связанные с потреблением капитала банка, все более отходили
на второй план. Ситуация усугубилась с переходом на другую работу главы розничного блока банка
- патриарха банковской отрасли Польши Кшиштофа Крамера.
В начале года банк также в соответствии с бизнес-планом сформировал торговый портфель
финансовых инструментов в целях повышения рентабельности деятельности.
Андрей открыл и бегло просмотрел свежий макроэкономический обзор по Республике Польше.
Конъюнктура в целом выглядела благоприятно, однако наметились первые признаки перегрева:
замедлился рост потребительского спроса, ставки по межбанковским кредитам шли вверх,
аналитики фондового рынка в целом сходились в весьма умеренном прогнозе полугодовых
финансовых результатов флагманов польской индустрии, усилилась волатильность на рынке
государственных долговых обязательств и т.д.
Звонить начальнику отдела координации работы с дочерними обществами Екатерине Федоренко
было рановато, поэтому Андрей решил рассчитать прогнозный показатель достаточности капитала
самостоятельно, благо вводная информация от Екатерины у него имелась. При этом Андрей
вспомнил, что на 01.06.2017 и на 01.05.2017 данный показатель имел значения 11,2% и 12,4%
соответственно.
Нормативное значение достаточности собственного капитала коммерческого банка установлено
Народным банком Польши в 10%.
На 01.07.2017 величины компонентов собственного капитала банка прогнозировались следующим
образом:
Наименование тыс. злотых
Базовый капитал 17 675 121
Добавочный капитал 0
Основной капитал 17 675 121
Дополнительный капитал 7 025 097
Собственный капитал 24 700 218
...
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Итоговый кейс по основам риск-менеджмента для Coursera: 1. Интегрированный риск-менеджмент 2. Рыночный риск 3. Розничный кредитный риск и операционный риск 4. Корпоративный кредитный риск, оценка эффективности деятельности с учетом риска #1509182
Артикул: 1509182
- Предмет: Основы риск-менеджмента
- Уникальность: 98% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 195 Анастасия в 2022 году
- Количество страниц: 14
- Формат файла: docx
1 999p.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Итоговый кейс по основам риск-менеджмента для Coursera: 1. Интегрированный риск-менеджмент 2. Рыночный риск 3. Розничный кредитный риск и операционный риск 4. Корпоративный кредитный риск, оценка эффективности деятельности с учетом риска |
| Артикул: | 1509182 |
| Дата написания: | 06.03.2022 |
| Тип работы: | Кейсы |
| Предмет: | Основы риск-менеджмента |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 98% |
| Количество страниц: | 14 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Итоговый кейс по основам риск-менеджмента для Coursera: 1. Интегрированный риск-менеджмент 2. Рыночный риск 3. Розничный кредитный риск и операционный риск 4. Корпоративный кредитный риск, оценка эффективности деятельности с учетом риска по предмету основы риск-менеджмента
Основы риск-менеджмента_Кейсы.docx
230.9 КБ
Пролистайте "Итоговый кейс по основам риск-менеджмента для Coursera: 1. Интегрированный риск-менеджмент 2. Рыночный риск 3. Розничный кредитный риск и операционный риск 4. Корпоративный кредитный риск, оценка эффективности деятельности с учетом риска" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 26.05.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 98% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Спроектировать ЛВС: Первый этаж: 10 компьютеров, концентратор Второй этаж: 10 компьютеров, сервер, концентратор, маршрутизатор Третий этаж: 10...
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Вариант 7: 1. Составить таблицу действия исключительных прав по территории... 2. Анализ юридического кейса: М. обратилась в суд с иском к...