Задача 1. Парная регрессия. 3
Задача 2. Множественная регрессия. 12
Задача 3. Временные ряды. 20
Список используемой литературы 27
Задача 1
В таблице приводятся данные по различным регионам России о среднедушевом прожиточном минимуме в день одного трудоспособного х (руб.) и среднедневной заработной плате у (руб.) Требуется:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи у и х.
2. Построить уравнение линейной и степенной парной регрессии; определить для них коэффициенты детерминации и среднюю относительную ошибку аппроксимации и сравнить полученные модели на точность.
3. Оценить статистическую значимость параметров линейной регрессии и коэффициента корреляции, а также построить интервальную оценку коэффициентов линейной регрессии с надежностью 0,95.
4. Выполнить прогноз заработной платы у при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума х, составляющего 107% от среднего уровня, и оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
Задача 2. Множественная регрессия.
Изучается влияние стоимости основных х1 и оборотных х2 средств на величину валового дохода у торговых предприятий. Для этого по 12 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице (все величины измеряются в млн.руб.).
Требуется:
1. Полагая, что между переменными у, х1, х2 существует линейная корреляционная зависимость, найти ее аналитическое выражение (уравнение регрессии у по х1 и х2) и пояснить экономический смысл параметров регрессии.
2. Установить раздельное влияние на величину валового дохода двух факторов – основных и оборотных средств через коэффициенты эластичности.
3. Сравнить значения скорректированного и не скорректированного коэффициентов множественной детерминации и проверить значимость полученного уравнения регрессии на уровне = 0,5.
4. С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора х1 после х2, и фактора х2 после х1.
Задача 3. Временные ряды.
В таблице приведены данные, отражающие спрос у (в усл.ед.) на некоторый товар за 8 лет по одному из микрорайонов г. Казани.
Требуется:
1. Найти среднее значение спроса, его среднее квадратическое отклонение, коэффициенты автокорреляции (для лагов = 1, 2).
2. Полагая тренд линейным, найти его уравнение и проверить значимость полученного уравнения регрессии по F-критерию на 5% уровне значимости.
3. Выполнить сглаживание временного ряда методом скользящих средних с интервалом сглаживания m = 3 года.
4. Дать точечную и интервальную (с надежностью 0,95) оценки прогноза среднего и индивидуального значений спроса на момент t = 9 для линейного тренда.
5. На уровне значимости 0,05 выявить наличие автокорреляции возмущений для данного временного ряда, используя критерий Дарбинауотсона.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Вариант 4. Решить задачи: Задача 1. Парная регрессия. Задача 2. Множественная регрессия. Задача 3. Временные ряды. #1500747
Артикул: 1500747
- Предмет: Эконометрика
- Уникальность: 75% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 702 Лилия в 2010 году
- Количество страниц: 29
- Формат файла: doc
1 999p.
1. Кремер Н.Ш, Путко Б.А. Эконометрика. – М.: Просвещение, 1990.
2. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.
3. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
2. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.
3. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Вариант 4. Решить задачи: Задача 1. Парная регрессия. Задача 2. Множественная регрессия. Задача 3. Временные ряды. |
| Артикул: | 1500747 |
| Дата написания: | 17.12.2010 |
| Тип работы: | Контрольная работа |
| Предмет: | Эконометрика |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 75% |
| Количество страниц: | 29 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Задача 1
В таблице приводятся данные по различным регионам России о среднедушевом прожиточном минимуме в день одного трудоспособного х (руб.) и среднедневной заработной плате у (руб.) Требуется:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи у и х.
2. Построить уравнение линейной и степенной парной регрессии; определить для них коэффициенты детерминации и среднюю относительную ошибку аппроксимации и сравнить полученные модели на точность.
3. Оценить статистическую значимость параметров линейной регрессии и коэффициента корреляции, а также построить интервальную оценку коэффициентов линейной регрессии с надежностью 0,95.
4. Выполнить прогноз заработной платы у при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума х, составляющего 107% от среднего уровня, и оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
Задача 2. Множественная регрессия.
Изучается влияние стоимости основных х1 и оборотных х2 средств на величину валового дохода у торговых предприятий. Для этого по 12 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице (все величины измеряются в млн.руб.).
Требуется:
1. Полагая, что между переменными у, х1, х2 существует линейная корреляционная зависимость, найти ее аналитическое выражение (уравнение регрессии у по х1 и х2) и пояснить экономический смысл параметров регрессии.
2. Установить раздельное влияние на величину валового дохода двух факторов – основных и оборотных средств через коэффициенты эластичности.
3. Сравнить значения скорректированного и не скорректированного коэффициентов множественной детерминации и проверить значимость полученного уравнения регрессии на уровне = 0,5.
4. С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора х1 после х2, и фактора х2 после х1.
Задача 3. Временные ряды.
В таблице приведены данные, отражающие спрос у (в усл.ед.) на некоторый товар за 8 лет по одному из микрорайонов г. Казани.
Требуется:
1. Найти среднее значение спроса, его среднее квадратическое отклонение, коэффициенты автокорреляции (для лагов = 1, 2).
2. Полагая тренд линейным, найти его уравнение и проверить значимость полученного уравнения регрессии по F-критерию на 5% уровне значимости.
3. Выполнить сглаживание временного ряда методом скользящих средних с интервалом сглаживания m = 3 года.
4. Дать точечную и интервальную (с надежностью 0,95) оценки прогноза среднего и индивидуального значений спроса на момент t = 9 для линейного тренда.
5. На уровне значимости 0,05 выявить наличие автокорреляции возмущений для данного временного ряда, используя критерий Дарбинауотсона.
Задача 1
В таблице приводятся данные по различным регионам России о среднедушевом прожиточном минимуме в день одного трудоспособного х (руб.) и среднедневной заработной плате у (руб.) Требуется:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи у и х.
2. Построить уравнение линейной и степенной парной регрессии; определить для них коэффициенты детерминации и среднюю относительную ошибку аппроксимации и сравнить полученные модели на точность.
3. Оценить статистическую значимость параметров линейной регрессии и коэффициента корреляции, а также построить интервальную оценку коэффициентов линейной регрессии с надежностью 0,95.
4. Выполнить прогноз заработной платы у при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума х, составляющего 107% от среднего уровня, и оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
Задача 2. Множественная регрессия.
Изучается влияние стоимости основных х1 и оборотных х2 средств на величину валового дохода у торговых предприятий. Для этого по 12 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице (все величины измеряются в млн.руб.).
Требуется:
1. Полагая, что между переменными у, х1, х2 существует линейная корреляционная зависимость, найти ее аналитическое выражение (уравнение регрессии у по х1 и х2) и пояснить экономический смысл параметров регрессии.
2. Установить раздельное влияние на величину валового дохода двух факторов – основных и оборотных средств через коэффициенты эластичности.
3. Сравнить значения скорректированного и не скорректированного коэффициентов множественной детерминации и проверить значимость полученного уравнения регрессии на уровне = 0,5.
4. С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора х1 после х2, и фактора х2 после х1.
Задача 3. Временные ряды.
В таблице приведены данные, отражающие спрос у (в усл.ед.) на некоторый товар за 8 лет по одному из микрорайонов г. Казани.
Требуется:
1. Найти среднее значение спроса, его среднее квадратическое отклонение, коэффициенты автокорреляции (для лагов = 1, 2).
2. Полагая тренд линейным, найти его уравнение и проверить значимость полученного уравнения регрессии по F-критерию на 5% уровне значимости.
3. Выполнить сглаживание временного ряда методом скользящих средних с интервалом сглаживания m = 3 года.
4. Дать точечную и интервальную (с надежностью 0,95) оценки прогноза среднего и индивидуального значений спроса на момент t = 9 для линейного тренда.
5. На уровне значимости 0,05 выявить наличие автокорреляции возмущений для данного временного ряда, используя критерий Дарбинауотсона.
Файлы артикула: Вариант 4. Решить задачи: Задача 1. Парная регрессия. Задача 2. Множественная регрессия. Задача 3. Временные ряды. по предмету эконометрика
Пролистайте "Вариант 4. Решить задачи: Задача 1. Парная регрессия. Задача 2. Множественная регрессия. Задача 3. Временные ряды." и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 27.05.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 75% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО 16), сравнение с ПБу 6.01
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Практическая работа №3. Ареалы растений